Aufzinsen von returns

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Verfasst am: 20.03.2017, 22:23 Titel: Aufzinsen von returns

Hallo,
ich habe ein Problem mit einer Formel. Ich will eine Reihe von returns auf Aktien über mehrere Monate hinweg miteinander multiplizieren, d.h. ich versuche folgende Formel umzusetzen:

$R(t)=(1+R(t)) (1+R(t-1)) (1+R(t-2)) ... (1+R(t-n+1))$

wobei R(t) der return in Zeit t ist.

Mein code sieht so aus, aber ich bekomme nur das Ergebnis das den return in Zeitpunkt i mit den return am Anfang der Periode multipliziert, d.h. die returns zwischen i und dem Beginn der Periode werden nicht beachtet so dass immer der erste return mit dem letzten return in der Zeitreihe multipliziert wird.

Code:

y = xlsread('SP500_test4MLA.xlsx','c3:c12'); %import (Pt/Pt-1)
for EndT=1:length(y);

y=y(EndT); x=zeros(length(y),1); %creates vector of y rows and 1 column
x(1)=1;
for i=2:length(x)
x(i)=(1+y(1))*(1+y(i))-1; % Formel berechnet es immer auf den Vormonat

end
end

Funktion ohne Link?

Kann mir jemand helfen? Wie kann ich das Produkt der returns von periode 1 bis EndT errechnen?

Vielen Dank schon mal.

Harald

Forum-Meister


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Verfasst am: 21.03.2017, 00:11 Titel:

Hallo,

cumprod sollte das ganze vereinfachen.

Bei deinem Ansatz müsstest du immer etwas auf x(i) aufmultiplizieren, also

Code:

x(i) = x(i-1) * (1 + y(i));

Funktion ohne Link?

Grüße,
Harald


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