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Cholesky Zerlegung für neg. def. Matrizen |
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| tom24 |
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Verfasst am: 25.02.2010, 15:03
Titel: Cholesky Zerlegung für neg. def. Matrizen
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Hallo zusammen,
kann man einem Laien erklären, was Matlab bei der Cholesky Zerlegung für negativ definite Matrizen macht?
Wenn ich den Befehl [R,p]=chol(X) für neg. def. Matrizen anwende, bekomme ich ja für R eine Dreiecksmatrix, die kleiner ist als die Ausgangsmatrix mit Dimension (p-1) x (p-1).
Ich frage mich, wie ich diese rändern kann, sodass sie wieder die vorgesehene Dimension hat und ich dann eine näherungsweise Zerlegung habe.
Für Tipps in der Hinsicht wäre ich dankbar.
Viele Grüße
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| Titus |
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Verfasst am: 02.03.2010, 12:05
Titel:
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Hallo,
merkwürdig, eigentlich sollte chol für negativ definite Matrizen gar nichts machen. Allerdings könntest Du, wenn X die Matrix ist, chol auf -X (welches dann positiv definit ist) anwenden... Oder meinst Du mit negativ definit nur "nicht positiv definit", was nicht das gleiche ist...??
Titus
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| tom24 |
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Verfasst am: 02.03.2010, 12:17
Titel:
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Ja, sorry, gemeint war "nicht positiv definit"...
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| Titus |
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Verfasst am: 04.03.2010, 15:53
Titel:
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Die Matrix ist symmetrisch, nicht positiv definit, aber mit vollem Rang? Dann würde ich lu statt chol nehmen ...
Titus
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| tom24 |
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Verfasst am: 04.03.2010, 16:13
Titel:
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*Schock* ...und selbst für die QR-Zerlegung gibt's schon eine vorgefertigte Funktion! Da hätte ich mir Zeit sparen können.
Dir jedenfalls vielen Dank für den Hinweis!
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