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Copula-Funktion akteptiert wishart Korrelationsmatrix nicht |
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| mephistella |
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Anmeldedatum: 30.07.07
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Verfasst am: 30.07.2007, 21:20
Titel: Copula-Funktion akteptiert wishart Korrelationsmatrix nicht
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Hallo Zusammen,
ich muss die Gauß-Copula-Funktion in Matlab anwenden. (Die Funktion ist beriets in Matlab implememntiert). Mein Problem ist, dass die die Korrelationsmatrix, die ich mit Hilfe der wishart Verteilung generiere, nicht von der Copula akteptiert wird. Kann mir jemand von euch vielleicht weiterhelfen???
Das programmcode lautet:
%% es wird zunächst eine 10 X 10 Diagonalmatrix generiert:
k=[1:0.1:200];
y=repmat(0,10,10);
for i=1:100;
Diagonalmatrix(i,i)=randsample(k,1);
end;
%%Mit Hilfe der Diagonalmatrix wird eine 10X10 Wishart-Kovarianzmatrix generiert:
W = wishrnd(Diagonalmatrix,4)/3;
%%aus der wishart-Kovarianzmatrix wird eine Korrelationsmatrix berechnet:
[ExpSigma, Korrelationsmatrix] = cov2corr(W);
%% Die so berechnete Korrelationsmatrix ist Input für die Gauß-Copula:
U = copularnd('Gaussian',Korrelationsmatrix,10); %%und an dieser Stelle taucht das Problem auf: die Funktion "copularnd" kennt die Korrelationsmatrix nicht als solche an.
Danke Euch
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