gibt es in MATLAB eine Möglichkeit ein Double Seasonal ARIMA Modell elegant aufzubauen? Normale (einfache) SARIMA Modelle habe ich bereits mit der normalen arima Methode implementiert.
Wenn man alles ausmultiplizieren müsste man annähernd ein ARMA Modell erhalten, jedoch tauchen nun Koeffizienten wie a2*a3(*L^768) vor den Lags auf. Dies kann meines Wissens nach nicht mit der arma oder arima Methode modelliert werden. Nach weiterem durchstöbern der MATLAB Dokumentation bin ich noch auf idpoly gestoßen aber auch mit dieser Methode lies sich die Modellierung der abhängigen Koeffizienten nicht bewerkstelligen.
Vielleicht weiß einer von euch Matlabveteranen ein eleganten Weg dem Computer dieses Modell näher zu bringen.
auf Deine Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben, nur bin ich durch google auf Deine Frage gekommen. Du schreibst, dass Du einfache SARIMA Modelle in MATLAB implementieren konntest und ich wollte fragen, ob Du hierfür einen kleinen Beispielcode zeigen könntest, wie Du das gemacht hast.
Ich bin blutiger Anfänger und bin kurz davor, auf R umzusteigen, da ich Matlab für ungeeignet für SARIMA Modelle gehalten habe. Ein zwei Hinweise wären wirklich prima.
Mein Thema: Modellierung des Jahresgang der Temperatur, Tageswerte die entsprechend einer saisonalen Kurve folgen. Also 12 Monate im Endeffekt.
Beste Grüße (und Entschuldigung, dass ich Dir mit Deinem Problem (noch) nicht weiterhelfen konnte!).
Peter
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Verfasst am: 16.07.2012, 10:25
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Hey Peter,
hier der gewünschte Bsp. Code für ein ARIMA(0,1,2)X(0,1,1)24 Modell:
Code:
model = arima('Constant',0,'D',1,'Seasonality',24,...
'MALags',2,'SMALags',24);
[fit,VarCov,LogL,info] = estimate(model,Y(mLag+1:end),'Y0',Y0);
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