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Equal Risk Contribution Portfolio
 

ERC123
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Beiträge: 10
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     Beitrag Verfasst am: 05.12.2016, 18:47     Titel: Equal Risk Contribution Portfolio
  Antworten mit Zitat      
Hallo alle zusammen,

ich befasse mich zurzeit mit dem Thema Bestimmung von ERC-Portfolio unter Annahme der Normalverteilung.

Dazu habe ich eine Funktion, allerdings verstehe ich einige Bausteine nicht ganz. Kann mir jemand hier weiterhelfen?

Code:
function [vmeanw, vmaxdiffw, vmeanfval, maxdifffval, vmeanmrb, vmaxdiffmrb, vmeanarb, vmaxdiffarb, vexitflag, lastoutput, difffvalpro, vstdfval, history, mwbestGA, mfvalbestGA] = fERC(mOmega, wstart, MRBflag, VaRQuantil, mReturns)

% Aufsetzen des Optimierungsproblems für Toolbox-Routine
iNumAssets = fRows(mOmega);

%Budgetbedingung (relaxiert)
A = -ones(1, iNumAssets);
b = -1;
% Untergrenzen
vLB = zeros(1, iNumAssets);
% Startpunkt ist naive Portfolio
if isempty(wstart)
    wstart = 1/iNumAssets * ones(iNumAssets, 1);
end


% Optionen setzen
options = optimset('OutputFcn', @outfun,'Algorithm','sqp','Display','off', 'MaxIter', 100, 'TolFun',1e-6, 'TolX', 1e-6);
options = optimset('Algorithm','sqp','Display','iter', 'MaxIter', 100, 'TolFun',1e-6, 'TolX', 1e-6, 'PlotFcns', @optimplotfval);

 

Was bedeutet die Budgetbedingungen?
Wenn ich das Skript mit den Optionen
options = optimset('OutputFcn', @outfun,'Algorithm','sqp','Display','off', 'MaxIter', 100, 'TolFun',1e-6, 'TolX', 1e-6); laufen lassen gibt es Fehlermeldungen bzgl. outfun.

Was bedeutet:
Code:
history.x=[];
history.fval=[];
searchdir=[];
 


Für jede Hilfe wäre ich dankbar.

Viele Grüße

[EDITED, Jan, Bitte Code-Umgebung verwenden - Danke!]
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Harald
Forum-Meister

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Beiträge: 24.448
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Wohnort: Nähe München
Version: ab 2017b
     Beitrag Verfasst am: 05.12.2016, 20:05     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

Zitat:
gibt es Fehlermeldungen bzgl. outfun

Welche Fehlermeldungen gibt es?

Code:
history.x=[];
history.fval=[];
searchdir=[];

Das setzt die Variablen auf ein leeres Array. Dies wird manchmal bei Initalisierungen gemacht. Für weitere Unterstützung bräuchte man den Kontext.

Grüße,
Harald
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ERC123
Themenstarter

 Forum-Anfänger

Forum-Anfänger

Beiträge: 10
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     Beitrag Verfasst am: 11.12.2016, 02:19     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Vielen Dank Smile.
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