fmincon - Fehlermeldung - Mein MATLAB Forum

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fmincon - Fehlermeldung

ERC123

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Verfasst am: 11.12.2016, 01:47 Titel: fmincon - Fehlermeldung

Hallo alle zusammen,

ich möchte folgende Gleichung minimieren:

$min w \sum\limits_{i}^N \sum\limits_{j}^N (ARBi - ARBj)^2. <br />$
ARB--> stellen die absoluten Risikobeiträge in einem Portfolio, dar.

Ich habe die Differenz der ARB durch die Matlab Funktion pdist2 berechnen und die quadrierte Summe aller Distanzen mit der Euklidischen Distanz ermitteln.

Mein Skript sieht wie folgt aus:

Code:

% Bereinigen des Arbeitsspeichers
clear;clc;
% Datenimport
mYallr=xlsread('Daten.xlsx','Rollierend','B5:M5222');

% Anzahl der Beobachtungen und Assets
[iNumObs, iNumAsset]=size(mYallr);

% Rendite und Kovarianzmatrix bestimmen
vRetMean=mean(mYallr);
mKov=cov(mYallr);

% Anteilsgewichte: naives Portfolio
vW0=ones(iNumAsset,1)./iNumAsset;

% Optimierung vorbereiten
vAeq = ones(1,iNumAsset); % Budget-Restriktion
dBeq = 1; % RHS der Budget-Restriktion
vLB=zeros(iNumAsset,1); % Minimale Anteilsgewichte (kein short selling)
%vUB=ones(iNumAsset,1); % Maximale Anteilsgewichte - Beschränkung auf 1!
vUB=inf; % Maximale Anteilsgewichte (Unbeschränkt)

% Optionen für den Optimierungsalgorithmus setzen
options = optimset('Algorithm','sqp','Display','iter', 'MaxIter', 100, 'TolFun',1e-6, 'TolX', 1e-6, 'PlotFcns', @optimplotfval);

Quantil = 0;
MRBflag = 1;

ERCWeights = fmincon(@(w)fPortERCNorm(w, mYallr), ...
vW0, [], [], vAeq, dBeq, vLB, vUB, [], options);

Die Funktion fPortERCNorm:

function [mrb vARB dDifSqARB]=fPortERCNorm(vW, mYallr)

%vola
mrb = (cov(mYallr) * vW)./sqrt(vW'*cov(mYallr)*vW);

vARB = mrb .* vW/sqrt(vW'*cov(mYallr)*vW);

% Paarweise Distanzen zwischen allen Wertpapieren ermitteln,
% Matlab-Funktion pdist2
mEucDist=pdist2(vARB,vARB);
% quadrierte Summe aller Distanzen, Euklidische Distanz
dDifSqARB=sum(mEucDist ( : ) .^2);
end

Funktion ohne Link?

Leider bekomme ich diese Fehlermeldung:

Error using fmincon (line 674)
User supplied objective function must return a scalar value.

Error in Test (line 43)
ERCWeights = fmincon(@(w)fPortERCNorm(w, mYallr), ...

Woran liegt das?

Kann mir jemand hier weiterhelfen?

Vielen Dank im Voraus!

Gruß

[EDITED, Jan, Bitte Formel- und Code-Umgebung verwenden - Danke!]

Harald

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Verfasst am: 11.12.2016, 11:22 Titel:

Hallo,

eine Zielfunktion sollte ein Rückgabeargument haben, nicht drei.
Hast du die Zielfunktion mal mit dem Startvektor aufgerufen?

Falls das nicht hilft, das Problem zu lösen, mal einen Haltepunkt in der Zielfunktion setzen.

Grüße,
Harald

ERC123

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Verfasst am: 11.12.2016, 13:17 Titel:

Hallo Harald,

meinst du mit Rückgabeargumenten: w,mYallr?

Code:

ERCWeights = fmincon(@(w)fPortERCNorm(w, mYallr), ...
vW0, [], [], vAeq, dBeq, vLB, vUB, [], options);

Funktion ohne Link?

Ich habe nun folgendes getestet:

Code:

ERCWeights = fmincon(@(w)fPortERCNorm, ...
vW0, [], [], vAeq, dBeq, vLB, vUB, [], options);

Funktion ohne Link?

Bekomme allerdings diese Fehlermeldung:

Error using fPortERCNorm (line 4)
Not enough input arguments.

Error in @(w)fPortERCNorm

Error in fmincon (line 601)
initVals.f = feval(funfcn{3},X,varargin{:});

Error in Test (line 43)
ERCWeights = fmincon(@(w)fPortERCNorm, ...

Caused by:
Failure in initial user-supplied objective function evaluation. FMINCON cannot continue.

Wie soll ich jetzt weiter vorgehen? Bin etwas verwirrt.

[EDITED, Jan, Bitte Code-Umgebung verwenden - Danke]

Harald

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Verfasst am: 11.12.2016, 13:21 Titel:

Hallo,

die Aufrufform war schon richtig. Mich verwundern bloß die drei Rückgabeargumente.

Hast du versucht, die Zielfunktion mit dem Startvektor aufzurufen? Was ist das Ergebnis?

Code:

fPortERCNorm(vW0, mYallr)

Funktion ohne Link?

Ansonsten wie gesagt debuggen. Mangels Daten musst du das selbst machen.

Grüße,
Harald

ERC123

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Verfasst am: 14.12.2016, 22:19 Titel:

Hallo,

danke, es war ein Fehler meinerseits, habe einen Parameter in der Funktion anders benannt Smile

.

Gruß


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