For-Schleife wird nicht ausgeführt - Euler Methode - Mein MATLAB Forum

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For-Schleife wird nicht ausgeführt - Euler Methode

Arjen10

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Verfasst am: 12.06.2015, 20:59 Titel: For-Schleife wird nicht ausgeführt - Euler Methode

Hallo und Guten Abend,

bin neu im Forum und auch nicht so lange mit Scilab dabei. Ich habe zwei for-Schleifen erzeugt, die leider nicht laufen. Ich habe bisher den Fehler nicht gefunden. Das Ziel ist es, die Euler-Diskretisierung durchzuführen für das Heston-Modell.

Code:

% Fehlercode
!--error 21
ungültiger Index.
at line 23 of function Log_EULER called by :
path = Log_EULER (S0, sigma0, mu, kappa, theta, vartheta,rho,T,m);
at line 62 of exec file called by :
exec('C:\Users\...\Desktop\MC and Euler Method\LOG EULER.sce', -1)

Funktion ohne Link?

Der Quellcode lautet:

Code:

%
// Log-Euler Method
funcprot(0);
clf;
clc;

function path = Log_EULER (S0, sigma0, mu, kappa, theta, vartheta,rho,T,m)

delta_t = T/m;
Z_1= grand(m,1,'nor',0,1);
Z_sigma = Z_1;
sigma =zeros(m,1);
sigma(1,1)=sigma0;
S=zeros(m,1);
S(1,1)=S0;

//volatility discretization

for i =2:m
sigma(i)= sigma(i-1) + kappa*(theta - truncation (sigma(i-1)))*delta_t + vartheta*sqrt(truncation (sigma(i-1)))*sqrt(delta_t)*Z_sigma(i);
end
Z_2= grand(m,1,'nor',0,1);
Z_S= rho*Z_sigma + sqrt(1-rho)*Z_2;

//stock price discretization

for i =2:m
log(S(i))= log(S(i-1)) + delta_t*(mu - 0.5*truncation (sigma(i)))+ sqrt(truncation (sigma(i)))*sqrt(delta_t)*Z_S(i);
end

// Take exponential
path = exp(log(S));

endfunction

// Trunction function

function y = truncation(a)
y=max(a,0)
endfunction

// Test parameters.
S0 = 100;
mu = 0.05;
sigma0 = 0.04;
kappa = 1.2;
T = 1;
m = 250;
N=10;
vartheta = 0.3;
theta = 0.04;
rho = -0.5,

//Generate one sample

path = Log_EULER (S0, sigma0, mu, kappa, theta, vartheta,rho,T,m);

Funktion ohne Link?

Ich hoffe, dass ich es verständlich machen konnte.

Danke im Voraus.

Grüße,

Arjen

Jan S

Moderator


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Verfasst am: 12.06.2015, 22:28 Titel: Re: For-Schleife wird nicht ausgeführt - Euler Methode

Hallo Arjen10,

Welches ist denn die Zeile 23? Es ist nicht ganz einfach das hier im Forum im Code abzuzählen.
Ist es diese Zeile?

Code:

sigma(i)= sigma(i-1) + kappa*(theta - truncation (sigma(i-1)))*delta_t + vartheta*sqrt(truncation (sigma(i-1)))*sqrt(delta_t)*Z_sigma(i);

Funktion ohne Link?

Sagt Dir "ungültiger Index" etwas dabei?

Ich habe noch nicht mit Scilab gearbeitet, aber ich vermute es gibt Möglichkeiten zum Debuggen. Um welche Variable geht es denn?

Gruß, Jan

Arjen10

Themenstarter

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Verfasst am: 13.06.2015, 05:46 Titel:

Hallo Jan,

danke für die schnelle Antwort.

Zeile 23 ist die Zeile mit den log-Preisen.

Code:

% Zeile 23

for i =2:m
Zeile 23 ---- log(S(i))= log(S(i-1)) + delta_t*(mu - 0.5*truncation (sigma(i)))+ sqrt(truncation (sigma(i)))*sqrt(delta_t)*Z_S(i);
end

Funktion ohne Link?

In Zeile 62 ist auch ein Fehler angezeigt

Code:

% Zeile 62

path = Log_EULER (S0, sigma0, mu, kappa, theta, vartheta,rho,T,m);

Funktion ohne Link?

Ich weiß leider nicht, was ungültiger Index bedeutet. Bei scilab werden die Fehler nicht direkt angezeigt, zumindest in meiner Einstellung nicht.

Ich hoffe dies kann mehr helfen.

Danke.

Grüße,

Arjen10

Arjen10

Themenstarter

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Verfasst am: 14.06.2015, 20:47 Titel:

Hi,

Das log wurde nicht durchgeführt. Daher musste es anders benannt werden.

Code:

% Lösung
for i =2:m
log_S(i)= log(S(i-1)) + delta_t*(mu - 0.5*truncation (sigma(i)))+ sqrt(truncation (sigma(i)))*sqrt(delta_t)*Z_S(i);
S(i)=exp(log_S(i));
// log(S(i))= log(S(i-1)) + delta_t*(mu - 0.5*truncation(sigma(i))) + sqrt(truncation(sigma(i)))*sqrt(delta_t)*Z_S(i);
end

//
path = S;

Funktion ohne Link?

Grüße,

Arjen10


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