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Monte Carlo Simulation

 

CTW
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Beiträge: 1
Anmeldedatum: 04.05.09
Wohnort: Zürich
Version: 2007a
     Beitrag Verfasst am: 05.05.2009, 18:35     Titel: Monte Carlo Simulation
  Antworten mit Zitat      
Hi zusammen

Ich habe in diesem Skript versucht ein Programm zur Berechnung einer "Down&In Put Option" mittels Monte Carlo Simulation zu schreiben. Irgendwie bringt die Simulation aber nicht die richtigen Resultate hervor. Die eingebaute Funktion DownInPut (zweitletzte Zeile) greift auf eine Closed Form Solution zurück und sollte stimmen, also ist die Differenz zwischen dem simulierten Ergebnis und der Closed Form Solution nicht richtig. Irgenwo steckt ein Fehler drin. Kann mir jemand weiterhelfen?

Vielen Dank

MCBarrierPut.m
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 Dateiname:  MCBarrierPut.m
 Dateigröße:  915 Bytes
 Heruntergeladen:  1039 mal
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