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Multivariate Funktion Univariat schreiben

 

Arjen10
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     Beitrag Verfasst am: 21.08.2015, 18:26     Titel: Multivariate Funktion Univariat schreiben
  Antworten mit Zitat      
Hallo in die Runde,

Ich habe eine multivariate Funktion und habe für fast alle Inputvariablen konkrete Zahlen zugeordnet und möchte hieraus eine Funktion schreiben, die nur von der "verbliebenen" Inputvariable abhängt.

Code:
%

// Heston Pricing formula integral

funcprot(0);


function y = HestonProb(phi, S, v0, K, kappa, lambda, tau, r, theta, rho, vartheta, casee)
   
    x=log(S);
    a=kappa*theta;
    i=sqrt(-1);
    if casee == 1 then
        u=0.5;
        b=kappa + lambda - rho*vartheta;
        d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
        g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
        C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
        D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)*  ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
   elseif casee == 2
        u= -0.5;
        b=kappa + lambda;
        d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
        g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
        C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
        D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)*  ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
    end
        f = exp(C+D*v0+i*phi*x);
        y = real((exp(-i*phi*log(K))*f)/(i*phi));
 
endfunction

S = 100;
v0 =0.0225;
K = 90;
kappa = 0.4;
lambda = 0;
tau = 6;
r = 0.04;
theta = 0.04;
rho = -0.5;
vartheta = 0.3;
casee =1;

 



Wie man erkennt, ist bis auf phi alles spezifiziert. Ziel ist es, die Funktion nur in Abhängigkeit von phi darzustellen.


Vielen Dank im Voraus.


Grüße und schönes Wochenende,

Arjen
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Epfi
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Beiträge: 1.134
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     Beitrag Verfasst am: 22.08.2015, 12:24     Titel: Re: Multivariate Funktion Univariat schreiben
  Antworten mit Zitat      
Ohne diese Sprache zu können, aber das nächstliegendste wäre wohl das hier:

Code:

funcprot(0);
function y = HestonProb(phi)
    S = 100;
    v0 =0.0225;
    K = 90;
    kappa = 0.4;
    lambda = 0;
    tau = 6;
    r = 0.04;
    theta = 0.04;
    rho = -0.5;
    vartheta = 0.3;
    casee =1;
   
    x=log(S);
    a=kappa*theta;
    i=sqrt(-1);
    if casee == 1 then
        u=0.5;
        b=kappa + lambda - rho*vartheta;
        d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
        g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
        C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
        D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)*  ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
   elseif casee == 2
        u= -0.5;
        b=kappa + lambda;
        d= sqrt((rho*vartheta*i*phi)^2 - vartheta^2*(2*u*phi*i-phi^2));
        g= (b-phi*vartheta*i + d)/(b-phi*vartheta*i - d);
        C= r*phi*i*tau + (a/vartheta^2)*((b-rho*vartheta*phi*i + d)*tau -2*log((1-g*exp(d*tau))/(1-g)));
        D= (b-rho*vartheta*phi*i +d)/(vartheta^2)*  ((1-exp(d*tau))/(1-g*exp(d*tau)));
    end
        f = exp(C+D*v0+i*phi*x);
        y = real((exp(-i*phi*log(K))*f)/(i*phi));
endfunction
 
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Arjen10
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     Beitrag Verfasst am: 23.08.2015, 20:37     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Vielen Dank.

Danke für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Guten Wochenstart wünsche ich,

Arjen
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