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| Shakes79 |
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Verfasst am: 11.04.2017, 17:04
Titel: Optimierung Lasso Modell
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Hallo
Ich habe ein Lasso Modell erstellt, nun möchte ich die Zielgröße minimieren, wobei jedoch gleichzeitig eine predictor Variabel (Last) maximiert werden soll. Einige weitere Predictor variablen (manipualtive) sind in einem gewissen Bereich veränderbar. Der Rest sind disturbance variablen. Weiters möchte ich in der Optimierung eine Gewichtung vornehmen, sprich Minimierung der Zielgröße wichtiger als die Last zu maximieren. Wie setze ich das am besten um ?
Danke
MfG
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| Harald |
Forum-Meister
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Beiträge: 24.448
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Verfasst am: 12.04.2017, 09:07
Titel:
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Hallo,
von Lasso-Modellen habe ich leider keine Ahnung.
Generell würde ich jedoch so vorgehen, eine Zielfunktion der Form
zielgroesse - c * last
Der Faktor c > 0 bestimmt dabei, "wie wichtig" dir die Maximierung der Last im Verhältnis zur Minimierung der Zielgröße ist.
Man kann die Berechnung auch für verschiedene c durchführen und so einen Satz von Ergebnissen bekommen, die jeweils in dem Sinne optimal sind, dass die Last nicht verbessert werden kann ohne die Zielgröße zu verschlechtern.
Grüße,
Harald
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