Verfasst am: 30.03.2015, 00:06
Titel: Schleife einbauen aber wie??
Hi Leute,
ich habe eine komplexere Funktion die mir den Preis einer Call Option berechnet. Nun habe ich eine Excel Datei mit den dazugehörigen Parametern, die für diese Funktion benötigt werden. Ich möchte in diese Funktion jetzt eine Schleife einbauen, die mir jede Zeile der eingelesenen Datei separat berechnet und die Ergebnisse in einer neuen Excel Datei ausspuckt.
Ich habe absolut keine Ahnung wie ich das hinbekommen soll. Ich habe schon viel rumprobiert, aber ich bekomme es einfach nicht hin.
Der originale Code sieht wie folgt aus:
Code:
function y = HestonFFTVanilla(phi,S,K,T,r,rf,kappa,theta,sigma,rho,v0,alpha,method)
%HESTONFFTVANILLA European FX option price in the Heston model
%(Carr-Madan approach).
% Y = HESTONFFTVANILLA(PHI,S,K,T,R,RF,KAPPA,THETA,SIGMA,RHO,V0) returns % the price of a European call (PHI=1) or put (PHI=-1) option given % spot price S, strike K, time to maturity (in years) T, domestic R and % foreign RF interest rates, rate of mean reversion KAPPA, average level % of volatility THETA, volatility of volatility SIGMA, correlation % between the Wiener increments driving the spot and vol processes RHO, % and initial volatility VO. % Y = HESTONFFTVANILLA(...,ALPHA,METHOD) allows to specify the coefficient % ALPHA of the exponential smoother (default: ALPHA=0.75 for calls and % 1+ALPHA=1.75 for puts) and the integration method of the complex % integral: METHOD = 0 (default) -> adaptive Gauss-Kronrod quadrature, % or METHOD = 1 -> FFT + Simpson's rule (as in [2]). % % Sample use: % >> HestonFFTVanilla(1,1.36721,1.39,0.0192,0.00087,0.002786,1.5,0.049124837,0.630932314,-0.18371449,0.006968076,0.75,1)
if(nargin < 11) error('Wrong number of input arguments.') else if(nargin < 13) % Set default value of method:
method = 0; % adaptive Gauss-Kronrod quadrature if(nargin == 11) % Set parameter alpha (see [3])
alpha = 0.75; % used for call option end end end
if(method == 0) % Integrate using adaptive Gauss-Kronrod quadrature
y = exp(-phi.*k.*alpha).*quadgk(@(v) HestonFFTVanillaInt(phi,s0,k,T,r,rf,kappa,theta,sigma,rho,v0,alpha,v),0,inf,'RelTol',1e-8)./pi;
else % FFT with Simpson's rule (as suggested in [2])
N = 2^10;
eta = 0.25;
v =(0:N-1)*eta;
lambda = 2*pi/(N*eta);
b = N*lambda/2;
ku = -b+lambda.*(0:N-1);
u = v - (phi.*alpha+1)*1i;
d = sqrt((rho.*sigma.*u*1i-kappa).^2+sigma.^2.*(1i*u+u.^2));
g = (kappa-rho.*sigma.*1i.*u-d)./(kappa-rho.*sigma*1i.*u+d);
% Characteristic function (see [1])
A = 1i*u.*(s0 + (r-rf).*T);
B = theta.*kappa.*sigma.^(-2).*((kappa-rho.*sigma*1i.*u-d).*T-2*log((1-g.*exp(-d.*T))./(1-g)));
C = v0.*sigma.^(-2).*(kappa-rho.*sigma*1i.*u-d).*(1-exp(-d.*T))./(1-g.*exp(-d.*T));
charFunc = exp(A + B + C);
F = charFunc*exp(-r*T)./(alpha^2 + phi.*alpha - v.^2 + 1i*(phi.*2*alpha +1).*v);
% Use Simpson's approximation to calculate FFT (see [2])
SimpsonW = 1/3*(3 + (-1).^[1:N] - [1, zeros(1,N-1)]);
FFTFunc = exp(1i*b*v).*F*eta.*SimpsonW;
payoff = real(fft(FFTFunc));
OptionValue = exp(-phi.*ku.*alpha).*payoff./pi;
% Interpolate to get option price for a given strike
y = interp1(ku,OptionValue,k);
end
%%%%%%%%%%%%% INTERNALLY USED ROUTINE %%%%%%%%%%%%%
function payoff = HestonFFTVanillaInt(phi,s0,k,T,r,rf,kappa,theta,sigma,rho,v0,alpha,v)
%HESTONFFTVANILLAINT Auxiliary function used by HESTONFFTVANILLA.
% PAYOFF=HESTONFFTVANILLAINT(phi,s0,k,T,r,rf,kappa,theta,sigma,rho,v0,alpha,v) % returns the values of the auxiliary function evaluated at points V, % given log(spot price) S0, log(strike) K, time to maturity (in years) T, % domestic interest rate R, foreign interest rate RF, level of mean % reversion KAPPA, long-run variance THETA, vol of vol SIGMA, correlation % RHO, initial volatility VO, damping coefficient ALPHA and option type PHI: % PHI = 1 --> call option, % PHI = -1 --> put option.
u = v - (phi.*alpha+1)*1i;
d = sqrt((rho.*sigma.*u*1i-kappa).^2+sigma.^2.*(1i*u+u.^2));
g = (kappa-rho.*sigma.*1i.*u-d)./(kappa-rho.*sigma*1i.*u+d);
% Characteristic function (see [1])
A = 1i*u.*(s0 + (r-rf).*T);
B = theta.*kappa.*sigma.^(-2).*((kappa-rho.*sigma*1i.*u-d).*T-2*log((1-g.*exp(-d.*T))./(1-g)));
C = v0.*sigma.^(-2).*(kappa-rho.*sigma*1i.*u-d).*(1-exp(-d.*T))./(1-g.*exp(-d.*T));
charFunc = exp(A + B + C);
FFTFunc = charFunc*exp(-r*T)./(alpha^2 + phi.*alpha - v.^2 + 1i*(phi.*2*alpha +1).*v);
payoff = real(exp(-1i.*v.*k).*FFTFunc);
dein Versuch HestonFFTVanilla läuft doch und gibt ein Ergebnis aus. Wo liegt genau dein Problem bei der Schleife? Gibt es eine Fehlermeldung? Oder liegt es eher an der Exportierung in Excel?
Ich würde bei der Schleife nur keinen Hardcode verwenden, falls du einmal eine andere Anzahl an Zeilen hast.
eher so:
erklären. Da interpolierst du ja, damit du mehr Werte rausbekommst.
Für die Berechnung an sich hatte ich bis jetzt keine Zeit mir die genauer anzusehen.
Inwiefern unterscheiden sich die Ergebnisse denn? Oder bzw. kannst du sagen, ob eine der beiden Funktionen ein falsches Ergebnis liefert?
nur eine Zeile auslese, dann bekomme ich auch nur einen Wert heraus. Sobald ich aber K=3 setze kommen 2 Werte raus obwohl der counter noch auf 1 steht.
Was noch merkwürdig ist, ist sobald mehr Zeilen eingelesen werden sich auch die Ergebnisse ändern.
Mit B2:K2 bekomme ich 0.001645145286354
Mit B2:K3 bekomme ich 0.009440084963203
0.018596055039021
Das bedeutet, dass die Schleife irgendwo einen Fehler hat, da sich der erste Wert ändert.
So habe es mal anders gemacht (ich glaube so ist es schlauer). Anstatt die Funktion zu verändern, habe ich ein Script geschrieben welches auf die Funktion zurückgreift.
Die Sache ist nur die, dass mir nur ein Ergebnis angezeigt wird anstatt 54 verschiedene. Der Datensatz hat ja 54 Zeilen und ich müsste ja eigentlich dann 54 Ergebnisse erhalten.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
boulala
edit: ups es muss ja Call(count) heißen dann klappt es auch
Ja das Problem ist gelöst. Excel habe ich so gelöst:
Code:
%%%%Speichert Daten in Excel%%%%%
col_header={'Datum','Call Preis'};
M = [[d],Call];
xlswrite('dez.xlsx',M,1,'A2');
%Fügt Überschriften ein
xlswrite('dez.xlsx',col_header,1,'A1');
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