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Hilfe bei Berechnung von Credit Value Adjustment (CVA)

 

Sunshine
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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 28.07.2016, 14:13     Titel: Hilfe bei Berechnung von Credit Value Adjustment (CVA)
  Antworten mit Zitat      
Hallo lieber Matlab User,

für meine Masterarbeit "Calculation of Credit Value Agjustment in the practice" brauche ich jemanden der sich mit Financial Toolbox auskennt.

Unter der link http://de.mathworks.com/help/finins.....-credit-risk-and-cva.html kannst Du den Code und die Excel-Datei 'cva-swap-portfolio.xls' finden. Die Excel-Datei, die aus vanilla interest rate swaps besteht ist genau dem Code angepasst. Allerdings möchte ich mein eigenes Portfolio von Swaps erstellen. Es wird mir sogar ausreichen, wenn das Portfolio nur aus einem Swap bestehen würde. Ich habe viel mal ausprobiert, das Portfolio zu dem gegebenem Code zu erstellen - allerdings "geht es bei mir schief".

Falls jemand weiß, wo der Trick liegt, würde ich mich auf die Kooperation freuen, natürlich gegen Entlohnung.

Danke im Voraus für die Rückmeldung und liebe Grüße
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Harald
Forum-Meister

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Beiträge: 17.537
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Version: ab 2014a
     Beitrag Verfasst am: 28.07.2016, 14:33     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

kannst du denn deine Datei zur Verfügung stellen?
Oder genauer spezifizieren, was schief geht?

Grüße,
Harald
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Sunshine
Themenstarter

Forum-Newbie

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Beiträge: 2
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     Beitrag Verfasst am: 28.07.2016, 15:42     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo Harald,

zuerst vielen dank für Deine Rückmeldung.

Für das besseres Verständnis habe ich PDF-Datei mit den Daten (es handelt sich hier nur um ein Swap, der am 14-Dec-2016 abläuft, Maturity: 736678). In der PDF-Datei findest Du den Code (der Code ist von der Matlab Seite übernommen). Dazu findest Du das Ergebnis der Monte Carlo Simulation. Normalerweise soll die Simulation bei null anfangen (der Barwert des Portfolios immer bei t=0 gleich 0 ist) und sie soll sich am 14-Dec-2016 enden (das Ende der Maturity). In meinem Beispiel fängt die Simulation bei -0,25 an und sie endet sich überhaupt nicht - es bedeutet, dass Portfolio falsch erstellt ist.

Das Portfolio soll so erstellt werden, dass es Sinn macht. Es kann um beliebiges Portfolio handeln - Hauptsache: Simulation läuft richtig.

Liebe Grüße

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