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Mean Variance Optimierung mit quadprog |
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alexis333 |
Forum-Newbie
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Beiträge: 1
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Verfasst am: 19.06.2009, 14:14
Titel: Mean Variance Optimierung mit quadprog
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Hallo, bei der Optimierung mit quadprog (einfache Mean Variance optimierung) habe ich Problem die Summe der Gewichte der einzelnen effizienten Portfolio auf 1 zu beschränken. Habe lb auf 0 und ub auf 1 fixiert. Kann mir bitte jemand einen Tip geben?
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Harald |
Forum-Meister
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Beiträge: 24.449
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Wohnort: Nähe München
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Version: ab 2017b
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Verfasst am: 19.06.2009, 16:33
Titel:
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Eine lineare Nebenbedingung folgender Form hinzufügen:
wobei m die Anzahl der Gewichte ist.
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