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Milstein-Verfahren Implementieren
 

KiSoSa

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 12.04.2011, 15:59     Titel: Milstein-Verfahren Implementieren
  Antworten mit Zitat      
Hallo,
ich habe ein Verständnisproblem bei der Implementierung des Milstein-Verfahrens. Und zwar verstehe ich nicht, warum man in der Implementierung die Formel
Code:

X(i+1)=X(i)*(1+r*h+sigma*randn*sqrt(h)+0.5*sigma^2*((randn*sqrt(h))^2-h)))
 

hat, wenn es doch im Verfahren selber
Code:

X(i+1)=X(i)*(1+r*h+sigma*randn*sqrt(h)+0.5*sigma*diff(sigma)*((randn*sqrt(h))^2-h)))
 

hat.
Kann mir das vielleicht jemand erklären?? Mein Problem liegt bei dem sigma^2!!!
Brauche dringend hilfe!!!


KiSoSa

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 12.04.2011, 16:01     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ich habe vergessen zu sagen, dass sigma=1, r=2 und T=1 ist!!!
 
aj.geissler
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Beiträge: 251
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     Beitrag Verfasst am: 13.04.2011, 10:31     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hi,

eine exakte Antwort kann ich Dir leider auch nicht geben.
Vielleicht kommst du mit der wissenschaftlichen Abhandlung
Analyse und Implementation
des mehrdimensionalen Milstein-Verfahrens
zur Simulation von SDE weiter ?

Grüße
Andreas
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