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| patrick |
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Verfasst am: 28.05.2008, 09:56
Titel: mle spezifizieren
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Hallo,
da dies mein erster Beitrag ist bitte ich eventuelle Fehler oder ein falsches Unterforum zu entschuldigen. Auch habe ich in den bisherigen Beiträgen nichts gefunden.
Mein Problem ist das folgende:
Ich habe einen Vektor x mit Zufallszahlen, die (angenommen) generalisiert-Pareto-verteilt sind.
(zum beispiel: x = gprnd(0.8,30,40,200,1); )
Jetzt folge ich einem bestimmten fitting algorithmus (modifizierter Hill schätzer) und möchte nur einen der beiden Parameter schätzen, den anderen auf einen bestimmten wert fixieren.
Wie gebe das im mle befehl an?
folgendes funktioniert nicht:
mle(x,'distribution','generalized pareto','start',[0.8 0],'lowerbound',[0.8 -Inf],'upperbound',[0.8 Inf])
dann bekomme ich trotzdem den ersten parameter außerhalb meiner Grenzen geschätzt.
mle scheint sich überhaupt nicht von meinen startparametern und grenzen beieindrucken zu lassen.
was mache ich falsch?
vielen dank für die hilfe!!
patrick
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| neonatic |
Forum-Newbie
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Beiträge: 3
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Verfasst am: 27.08.2009, 13:06
Titel:
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Schon ein Jahr her und immer noch keine Antwort ... schade schade weil ich mich auch dafür interessiere ...
Weiß vielleicht jemand nach einem Jahr eine Antwort auf diese Frage bezüglich der 'lowerbound' & 'upperbound' bei dem Befehl 'mle' ???
Gruß @ all
_________________
AWD --> Alles wird gut
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