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| Philipp12345 |
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Verfasst am: 02.09.2009, 19:44
Titel: Monte Carlo & Co.
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Hi,
ich schreibe im Moment an meiner Bachelorarbeit im Bereich Finance und bin leider noch blutiger Anfänger in Sachen Matlab.
Ich hoffe ich langweile euch nicht mit meinen Anfängerfragen aber vielleicht wart ihr ja auch mal in der situation ein beginner zu sein und könnt meine hilfslosigkeit nachvollziehen  .
ich habe 2 datenreihen. die eine ist normalverteilt, die andere nicht. was nun erstmal zu tun ist, ist die quartilsfunktionen der beiden zu erstellen und diese dann zu kombinieren. Das ergebnis ist dann eine neue funktion.
Konkret bedeutet das beispielsweise, wenn der wert des (z.b) 10%-quartil der normalverteilten funktion 10 ist und der wert des 10%-quartil der anderen 20 ist soll die neue funktion einen payoff von 20 haben wenn die normalverteilte funktion den wert 10 annimmt. Klar??? (das ganze dann von 0% bis 100% in 0,2% schritten)
Dann soll ich anhand einer monte carlo funktion tausend werte errechnen (unter der annahme das die normalverteilte funktion eine geometrischen brownschen verteilung folgt) und den entsprechenden payoff der neuen funktion ausgeben.
Was ich schaffe ist die neue funktion zu zeichnen (also die quartile des einen an die des anderen zu binden) aber nicht in einer funktion zu berechnen die ich dann auch weiterverwenden kann.
Und wie kann ich dann wenn ich tausend werte habe die entsprechenden (auch interpolierten) werde der neuen funktion ausgeben??
Hoffe jemand kann mir helfen... ich bedanke mich im voraus.
Viele Grüße
Philipp
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