Zusammengesetzte Funktionen

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Verfasst am: 14.06.2009, 12:07 Titel: Zusammengesetzte Funktionen

Hallo zusammen,

Ich bin erst seit kurzem Matlab Benutzerin und brauche Hilfe bei der Programmierung einer Bewertungsfunktion.

Ich muss den Preis eines Strukturierten Produktes berechnen mit einer Formel, die aus 3 Teilen besteht:

1)Preis einer Aktie am Tag X (S0)

2) Call den ich mit der eingebauten Funktion "blsprice" (Finance Toolbox) berechne

3) Selbst programmierte Formel (Down-and-out-Put):

Code:

function Pdo1 = DownOutPut(S0,K,r,T,sigma,B)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
a=(B/S0)^(-1+(2*r/sigma^2));
b=(B/S0)^(1+(2*r/sigma^2));
d1=(log(S0/K)+(r+sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d2=(log(S0/K)+(r-sigma^2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d3=(log(S0/B)+(r+sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d4=(log(S0/B)+(r-sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d5=(log(S0/B)-(r-sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d6=(log(S0/B)-(r+sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d7=(log(S0*K/B^2)-(r-sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
d8=(log(S0*K/B^2)-(r+sigma^2/2)*T)/(sigma*sqrt(T));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Pdo1=K*exp(-r*T)*(normcdf(d4)-normcdf(d2)-...
a*(normcdf(d7)-normcdf(d5)))...
-S0*(normcdf(d3)-normcdf(d1)-...
b*(normcdf(d8)-normcdf(d6)));

Wie kann ich die 3 Teile zusammenhaengen, so dass ich am ende EINE funktion erhalte, die etwa so aussehen koennte ?
function [EZ]=replic(S0,K,r,T,sigma,...)

Und wie kann ich das ganze mit einer Monte Carlo Simulation verlinken?

Vielen Dank!!!

Funktion ohne Link?


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