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Maximum Likelihood mittels fmincon

 

blub

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     Beitrag Verfasst am: 06.02.2013, 11:41     Titel:
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thanks a lot!


blub

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     Beitrag Verfasst am: 11.02.2013, 18:00     Titel:
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moin, ich mal wieder.

ich bin wieder bei meiner dichte angekommen und das scheint doch nicht alles rund zu laufen:

nehme ich
Code:
function [LogL, LL] = skewtLL(nu,lambda, x)

T = size(x,1);
   
c = gamma((nu+1)/2)./(sqrt(pi*(nu-2)).*gamma(nu/2));
a = 4*lambda.*c.*((nu-2)./(nu-1));
b = sqrt(1 + 3*lambda.^2 - a.^2);

logc = gammaln((nu+1)/2) - gammaln(nu/2) - 0.5*log(pi*(nu-2));
logb = 0.5*log(1 + 3*lambda.^2 - a.^2);
LL = zeros(size(x));

for i=1:T
    if x(i)<-a/b
        LL(i)   = logb + logc - (nu+1)/2.*log(1+1./(nu-2).*((b.*x(i)+a)./(1-lambda)).^2);
    else
        LL(i)   = logb + logc - (nu+1)/2.*log(1+1./(nu-2).*((b.*x(i)+a)./(1+lambda)).^2);
    end
end
LogL = -sum(LL);


funktionierts einwandfrei. nehme ich aber
Code:
function [LogL, LL] = skewtLL(nu, lambda, x)

T = size(x,1);
   
c = gamma((nu+1)/2)./(sqrt(pi*(nu-2)).*gamma(nu/2));
a = 4*lambda.*c.*((nu-2)./(nu-1));
b = sqrt(1 + 3*lambda.^2 - a.^2);

logc = gammaln((nu+1)/2) - gammaln(nu/2) - 0.5*log(pi*(nu-2));
logb = 0.5*log(1 + 3*lambda.^2 - a.^2);
LL = zeros(size(x));

find1 = (x<(-a./b));
find2 = (x>=(-a./b));
 LL(find1)   = logb + logc - (nu+1)/2.*log(1+1./(nu-2).*((b.*x(find1)+a)./(1-lambda)).^2);
 LL(find2)   = logb + logc - (nu+1)/2.*log(1+1./(nu-2).*((b.*x(find2)+a)./(1+lambda)).^2);
LogL = -sum(LL);

zerschiesst es mir meine schätzung im sinne von parameter alle um 0 herum. nur nu liefert einigermaßen korrekte ergebnisse.

ich verstehe das nicht, es machen doch beide dichten das selbe?!

best,
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 12.02.2013, 18:45     Titel:
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Hallo,

bitte Beispieldaten fuer nu, lambda und x angeben, bei denen es zu Problemen kommt.

Es kann sein, dass ich mir das erst Ende der Woche genauer ansehen kann.

Gruesse,
Harald
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blub

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     Beitrag Verfasst am: 12.02.2013, 22:28     Titel:
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Moin Harald,
ich muss schauen ob ich da was hochgeladen bekomme, da ich eben nicht nur die 2 parameter schätze, sondern auch einen haufen anderer parameter.
die daten habe ich, muss nur mal schauen ob das für nu und lambda dann alleine auch schon scheitert.
habe leider gerade auch noch wichtigere baustellen spontan bekommen; melde mich die tage nochmal.
 
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