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Optimierung einer MC-Siumlation |
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 30.11.2016, 23:03
Titel:
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Hallo,
bitte setze dich selbst einmal mit fminsearch auseinander. Die Dokumentation ist sehr ausführlich und erklärt u.a., was genau fminsearch zurückgibt.
| Zitat: |
| Der Wert schwankt aber viel zu extrem, als dass das richtig sein könnte... |
Was schwankt wobei? Das x, wenn du die Optimierung wiederholst? Das kann durchaus sein, bei unterschiedlichen Szenarien.
| Zitat: |
| muss meine Gewichtung "x" in meiner Funktion MCFinalh mit meinem x0 übereinstimmen oder ist das egal? |
Die Frage verstehe ich nicht.
| Zitat: |
| Mein x0 ist auch kein Vektor, sondern lediglich besteht nur aus einer Zahlt, verstehe ich das richtig? |
Siehe 28.11.2016, 20:01. Die Antwort hängt also davon ab, wieviele Größen du optimieren willst.
| Zitat: |
| fminsearch hört praktisch auf, sobald es ein Minimun gefunden hat, aber das heißt noch ncht zwangläufig, dass es sich um das globale Minimum handelt, oder? |
Soweit richtig.
Grüße,
Harald
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| bennimi |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 9
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Verfasst am: 01.12.2016, 01:32
Titel:
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Hallo Harald,
ich habe mir mehrere Videos dazu angeschaut. Im Prinzip verstehe ich es auch. Außerdem, die Dokumentation auf Matlab ist ja wirklich hilfreich,aber ich tue mir schwer, es auf mein Problem anzuwenden..
Dieser Term macht für mich nicht begreiflich.
Ich habe doch meine Funktion MCFinalh, die mir ein E und ein PMR ausrechnet, wenn ich ein X impliziere (Verhältnis der Gewichtung zwischen beiden Assets).
Was ich jetzt brauche, ist ja eben nicht die Maximierung von E unter der Nebenbedingung PMR gegeben meine Gewichtung x, sondern eben die Gewichtung für die E maximiert wird unter den Nebendedingung des PMR.
Liebe Grüße!
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 01.12.2016, 17:53
Titel:
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Hallo,
... und genau das macht fminsearch ja.
Grüße,
Harald
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