WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

  
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

Ableitung einer BlackScholes ähnlichen Formel
 

Olympique
Forum-Newbie

Forum-Newbie

Beiträge: 6
Anmeldedatum: 09.01.10
Wohnort: München
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 10.03.2010, 11:46     Titel: Ableitung einer BlackScholes ähnlichen Formel
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

ich habe ein Modell programmiert, dass eine Erweiterung des Merton-Modells ist. Nun möchte ich nach dem Unternehmenswert V ableiten.
- Wie muss ich dabei vorgehen?
- Welche Formeln sind zu wählen?
- Wie könnte das Programm ausschauen?

Hier mein Modell (nur ein Auschnitt)
!ges.: Ableitung nach V!
Code:

V.*normcdf(xb-sigma.*sqrt(t))  (soll abgeleitet werden)
 xb = log(((D.*exp(c.*T)-F).*exp(-c.*tau)+B_xb)./(V.*exp(r.*t)))./(sigma.*sqrt(t))+1/2*sigma.*sqrt(t);
 

Die Schwierigkeit ist sicherlich, die Standardnormalverteilung (normcdf).
1. Man muss wohl numerisch differenzieren
2. In der oberen Integralgrenze:
Code:

(xb-sigma.*sqrt(t))

hat man ein V, d.h. die obere Integralgrenze muss ebenfalls abgeleitet werden.

Ich freue mich über Ideen und Anregungen.


Viele Grüße,
Alex
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

 Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.