Verfasst am: 28.02.2011, 15:41
Titel: Ableitung vektorwertiger Funktion(Jacobi-Matrix) für fminco
Hallo kluge Matlab-Gemeinde,
ich werkel jetzt schon den ganzen Tag an diesem Problem rum und komm nicht vorwärts, daher hoffe ich, dass mir nun jemand helfen kann.
Ich will eine nichtlineare Optimierung mit fmincon durchführen. Meine Zielfunktion ist:
, wobei x ein Vektor mit 189 Elementen ist, x0 logischerweise ebenso, und K natürlich auch.
Bedauerlicherweise ist die Berechnung recht zeitaufwändig, sodass ich den Prozess noch ein wenig beschleunigen muss. Die Hilfe sagt: Ich soll, wenn ich kann die Ableitung der Zielfunktion angeben, das würde die Berechnung beschleunigen, was ich gerne mal ausprobieren wollte.
Alle meine Versuche die Funktion ableiten zu lassen, entweder als symbolischen Ausdruck mit syms und dem diff()-Befehl scheiterten. Eine Jakobi-Matrix aufstellen, wenn x eigentlich ein Vektor ist, das gelang mir bisher nicht.
Geht das? Geht das nicht? Geht das nur umständlich?
Wäre schön, wenn mir hier jemand helfen könnte.
Lauffähiger Teil:
Code:
objfun = @(x)(abs(x-x0))'K;
options = optimset('LargeScale','off','MaxFunEvals',1e7,'MaxIter',1e6);
x = fmincon(objfun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],options);
Verfasst am: 03.03.2011, 17:56
Titel: neues Problem
Hallo zusammen,
das scheint zu gehen. Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
einige Elemente dieser Jacobi-Matrix sind NaN, weil Division durch 0, was daran liegt, dass ich für einige Elemente den gleichen Wert für lb und ub gewählt habe, damit sie nicht mit verändert werden.
Daran scheint sich der ganze Algorithmus aufzuhängen.
Ich bekommen gar kein vernünftiges Ergebnis und man kann auch sehen, dass der Rechenknecht keine Fortschritte macht.
Wie kann ich hier trotzdem einen Performance-Gewinn mit der Ableitung erzielen? Hat jemand eine Idee?
Optimist
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Verfasst am: 04.03.2011, 13:51
Titel:
Hallo RHBT,
das ist auch irgendwie wieder selbstverständlich bei numerischen Verfahren, wenn du sie so einschränkst.
Wenn ub=lb dann muss ja x = ub = lb sein.
Also überlege doch, ob du das Problem ohne diese x formulieren kannst, dann ginge es schneller.
Alternativ kannst du die Ableitung ja manuell 0 setzen, wenn Dir bekannt ist, wo das Problem auftritt, weil du dann schon das Optimum kennst (nämlich ub bzw. lb).
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