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AR-Modell geht gegen 0
 

tobi

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     Beitrag Verfasst am: 11.09.2010, 15:35     Titel: AR-Modell geht gegen 0
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Hallo,

ich möchte eine Zeitreihe durch ein AR-Modell beschreiben. Hier mein Code:
Code:
function [prog] = prognose(zeitr)

vek = [zeitr; zeros(500,1)];
n = length(zeitr);
prog = zeros(1,500);
ar_koeff = -aryule(zeitr,5);

for i = 1 : 8760
    prog(i) = ar_koeff(2)*vek(n+i-1) + ar_koeff(3)*vek(n+i-2) + ...
        ar_koeff(4)*vek(n+i-3) + ar_koeff(5)*vek(n+i-4) + ...
        ar_koeff(6)*vek(n+i-5);
    vek(n+i) = s(i);  
end


Ich berechne also zunächst die Koeffizienten des AR(5)-Modells mit Yule-Walker-Gleichungen und möchte die zukünftigen 500 Werte prognostizieren. Wenn ich dann die Prognosewerte mittels der Koeff. der AR-Methode berechne (also den Vektor s), werden diese immer kleiner und gehen gegen 0, anstatt die Zeitreihe fortzusetzen. Sieht jmd den Fehler? Ich wäre sehr dankbar für jede Art von Hilfe.


gast

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     Beitrag Verfasst am: 11.09.2010, 17:41     Titel:
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Entschuldigt bitte. Habe den Code zu schnell kopiert. Die i-Schleife geht bis 500 (nicht 8760) und s(i) muss ersetzt werden durch prog(i).
 
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