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ARMA-Modell mit Sinusschwingung |
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| puddleofbrain |
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Verfasst am: 19.05.2011, 17:07
Titel: ARMA-Modell mit Sinusschwingung
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Hi,
ich versuche eine ARMA Zeitreihe zu erzeugen, die aus einem ARMA-Prozess und eines sinusoiden Schwingung besteht, also in der Form
\Phi(L)X_t + a \sin(2 \pi 0.25 t) + a \cos (2 \pi 0.25 t) = \Theta(L) \epsilon_t.
Mir ist klar, wie man Zeitreihen mit der Filterfunktion erzeugt. Ich habe mir auch schon überlegt, dass man mit LagOp benutzen kann um
X_t = filter( ) + (a \sin(2 \pi 0.25 t) + a \cos (2 \pi 0.25 t))/LagOp(AR-Teil),
aber wie binde ich das t ein?
Oder funktioniert das nicht mit dem LagOp?
MfG
Puddle
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| puddleofbrain |
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Verfasst am: 19.05.2011, 18:58
Titel:
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Habe vllt die Lösung gefunden mit
Frequ=0.4
length(D)
B=[1:1:60]
C=2*pi*Freq*B %erzeugt den zeitabhängigen Vektor mit
SIN=sin(B)
COS=cos(B)
TENSIN=10*SIN
TENCOS=10*COS
SUMWINKELFUNC=TENSIN+TENCOS
FIL1 = filter([1 0.46 -0.35], 1, D)
FIL2 = FIL1 + WINKELSUM
FIL3 =mldivide(Lagop([1 -0.76 0.31 0 0.25]), FIL2)
FIL4 = toCellArray(FIL3)
wobei D der random Vektor ist.
Habe ich das oben beschriebene Problem gelöst?
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