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Ausgabe Preis und Anzahl Perioden n
 

Pythagoras79
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Beiträge: 67
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     Beitrag Verfasst am: 02.06.2010, 14:49     Titel: Ausgabe Preis und Anzahl Perioden n
  Antworten mit Zitat      
In Anlehnung an das Thema: Ausdehnen auf mehrere Preise!
@Harald: Hab jetzt eine Funktion draus gemacht (s.u.).
Die Lösungsmatrix DKOUTfinal für die verschiedenen i-s und j-s ist super, ich brauch aber die entsprechenden n-s (Zeile 42) dazu.
Also eine Liste:

[n,DKOUTfinal], die ich dann dazu verwende um die entsprechenden anderen Preise für gegebene n zu berechnen.

Gruß
Code:
%S=1000;X=1000;U=1500;L=500;T=0.5;t=0;r=0.05;q=0;sigma=0.2;l=100;

function cos_dkout_call=Cos_dkout_call(S,X,U,L,T,t,r,q,sigma,l)

format long
allI = 5:5:l;
allJ = 5:5:l;
for ind_i= 1:length(allI)
    for ind_j= 1:length(allJ)
        i = allI(ind_i);
        j = allJ(ind_j);
        % i = 20;
        % j = 20;
       
        A=zeros(i,j);
       
        for m_eins=1:i;
            f_m_eins_diff=(m_eins.^2.*sigma.^2.*(T-t))./((log(U./S)).^2);
           
            for m_zwei=1:j;
                f_m_zwei_diff=(m_zwei.^2.*sigma.^2.*(T-t))./((log(L./S)).^2);
               
                A(m_eins,m_zwei)=f_m_eins_diff-f_m_zwei_diff;
               
            end
        end
       
        erg=abs(A);
       
        [m_eins, m_zwei]=find(erg<3);
       
        f_m_eins=(m_eins.^2.*sigma.^2.*(T-t))./((log(U./S)).^2);
        f_m_zwei=(m_zwei.^2.*sigma.^2.*(T-t))./((log(L./S)).^2);
        n=floor(min(f_m_eins,f_m_zwei));
       
        [M]=[m_eins,m_zwei,n];
        mm=M(end,:);
       
        m1=mm(1);
        m2=mm(2);
        n=mm(3);
       
        delta_t=(T-t)/n;
        d=exp(-sigma*delta_t^0.5);
        u=1/d;
        a=ceil(log(L/(S*d^n))/(log(u/d)));
        b=floor(log(U/(S*d^n))/(log(u/d)));
        p=(exp(r*delta_t)-d)/(u-d);
        q=1-p;
        m=m1+m2;
        DKOUTSUM=0;
        for j=a:b
            B(1)=chooser_imp(n,j-m1);
            A(1)=chooser_imp(n,j+m2);
            for i=1:ceil(n/m)
                B(2*i)=chooser_imp(n,j+i*m);
                A(2*i)=chooser_imp(n,j-i*m);
                B(2*i+1)=chooser_imp(n,j-i*m-m1);
                A(2*i+1)=chooser_imp(n,j+i*m+m2);
            end
            Nt=0;
            for i=1:ceil(n/m)
                Nt=Nt+(-1)^(i+1)*(A(i)+B(i));
            end
            Nnt=chooser_imp(n,j)-Nt;
            DKOUT=Nnt*p^j*q^(n-j)*max(S*u^j*d^(n-j)-X,0);
            DKOUTSUM=DKOUTSUM+DKOUT;
        end
        DKOUTfinal(ind_i, ind_j)=exp(-r*(T-t))*DKOUTSUM;
    end
end
cos_dkout_call=DKOUTfinal;
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