Ausgabematrix A in Excel

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Pythagoras79

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Verfasst am: 20.05.2010, 15:51 Titel: Ausgabematrix A in Excel

Hi, hab folgendes Programm für die Preisberechnung einer Option. Für die verschiedenen Werte von lambda sollen die resultierenden Preise angegeben werden. Wenn ich es aber so laufen lasse, werden immer nur die berechneten Werte ausgegeben und wieder überschrieben. Die Endamtrix A ist also nur mit den letzten Werten gefüllt. Ziel ist aber eine Excel Tabelle mit Splate 1 lamda Werte und Spalte 2 mit den entsprechenden Preisen.
Wenn ich eine weitere Hilfsvariable z hinzufüge meckert das Hintergrundprogramm SET mit Dimension dismatch!
Hat jemand eine Idee?
Hier die beiden Programme...

Code:

%Data Boyle and Lau:
% S=95;X=100;H=90;T=1;t=0;n=100;r=0.1;q=0;sigma=0.25;k=2;

function european_call_trin_ritch = European_call_trin_ritch_bsp(S,X,T,t,n,r,q,sigma,k)
format short

for lambda=1:0.01:k;

%Parameterberechnung
delta_t = (T-t)./n;
mu=r-((sigma.^2)./2);

%Wahrscheinlichkeiten nach Ritchken
p_up=((1./(2.*(lambda.^2)))+((mu.*(sqrt(delta_t)))./(2.*lambda.*sigma)));
p_middle=(1-(1./(lambda.^2)));
p_down=((1./(2.*(lambda.^2)))-((mu.*(sqrt(delta_t)))./(2.*lambda.*sigma)));
check=p_up+p_middle+p_down;

%Zugrundeliegender Trinomialbaum
SET_Strech=Stock_Evolution_Trinomial_Strech(S,T,t,n,sigma,lambda);
payoff=zeros(size(SET_Strech));

for i=1:(2*n+1)
payoff(i,n+1)=max(SET_Strech(i,n+1)-X,0);
end
erg=payoff;

for j=n:-1:1
for i=(2*n-1):-1:1
if i<=(2*j-1)
payoff(i,j)=(exp(-r.*delta_t)).*((p_up.*payoff(i,j+1))+(p_middle.*payoff(i+1,j+1))+(p_down.*payoff(i+2,j+1)));
else payoff(i,j)=0;
end
end
end
european_call_trin_ritch=payoff(1,1);
[lambda,european_call_trin_ritch]
A=[lambda,european_call_trin_ritch]
end

Funktion ohne Link?

Und

Code:

function Trinomial_Tree_Strech = Stock_Evolution_Trinomial_Strech(S,T,t,n,sigma,lambda)

%Vordefinieren der Matrix für Kursverläufe und der Zeitintervalle
A = zeros((2*n+1),n+1);
delta_t = (T-t)./n;

%Ritchken 1995 S.20, Einfluss auf die Kursentwicklung
u = exp(lambda.*sigma.*(sqrt(delta_t)));
d = exp(-lambda.*sigma*(sqrt(delta_t)));

for i=1:(2*n+1);
for j=1:n+1;
if i<=(2*j)-1
A(i,j)=u^(max((j-i),0))*d^(max((i-j),0))*S;
else A(i,j)=0;
end
end

end
Trinomial_Tree_Strech=A;

Funktion ohne Link?

Harald

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Verfasst am: 20.05.2010, 23:15 Titel:

Hallo,

dazu brauchst du die gewünschten Ergebnisse eigentlich nur in einen Vektor zu schreiben. Etwa so:

Code:

lambda = ...
Ergebnis = zeros(size(lambda));
for I=1:length(lambda)
Ergebnis(I) = ... % Berechnung mit lambda(I)
end

Funktion ohne Link?

Grüße,
Harald

Pythagoras79

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Verfasst am: 21.05.2010, 11:39 Titel:

Hallo Harald,
hab das jetzt so probiert...

Code:

function european_call_trin_ritch = European_call_trin_ritch_bsp(S,X,T,t,n,r,q,sigma,k)
format short

lambda = 1:0.1:k;
Ergebnis = zeros(size(lambda));
for z=1:length(lambda)

%Parameterberechnung
delta_t = (T-t)./n;
mu=r-((sigma.^2)./2);

%Wahrscheinlichkeiten nach Ritchken
p_up=((1./(2.*(lambda.^2)))+((mu.*(sqrt(delta_t)))./(2.*lambda.*sigma)));
p_middle=(1-(1./(lambda.^2)));
p_down=((1./(2.*(lambda.^2)))-((mu.*(sqrt(delta_t)))./(2.*lambda.*sigma)));
check=p_up+p_middle+p_down;

%Zugrundeliegender Trinomialbaum
SET_Strech=Stock_Evolution_Trinomial_Strech(S,T,t,n,sigma,lambda(z));
payoff=zeros(size(SET_Strech));

for i=1:(2*n+1)
payoff(i,n+1)=max(SET_Strech(i,n+1)-X,0);
end
erg=payoff;

for j=n:-1:1
for i=(2*n-1):-1:1
if i<=(2*j-1)
payoff(i,j)=(exp(-r.*delta_t)).*((p_up.*payoff(i,j+1))+(p_middle.*payoff(i+1,j+1))+(p_down.*payoff(i+2,j+1)));
else payoff(i,j)=0;
end
end
end
european_call_trin_ritch(z)=payoff(1,1);

end

Funktion ohne Link?

Es kommt aber folgende Fehlermeldung Sad

>> european_call_trin_ritch = European_call_trin_ritch_bsp(S,X,T,t,n,r,q,sigma,k)
??? Subscripted assignment dimension mismatch.

Error in ==> European_call_trin_ritch_bsp at 40
payoff(i,j)=(exp(-r.*delta_t)).*((p_up.*payoff(i,j+1))+(p_middle.*payoff(i+1,j+1))+(p_down.*payoff(i+2,j+1)));

Was läuft schief?
Danke, Gruß

Pythagoras79

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Verfasst am: 21.05.2010, 11:52 Titel: Lösung gefunden

Hi,

sorry hab die Lösung selbst gefunden. Muss ja alle lambdas als lambda(z) deklarieren...
Scheint jetzt zu funktionieren!
Danke

Harald

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Verfasst am: 21.05.2010, 13:08 Titel:

Hallo,

schau dir das doch am besten im Debugger an. Mich wundert allerdings, dass du plötzlich in einer Zeile einen Fehler bekommst, die auf den ersten Blick vor der Zeile liegt, die du geändert hast.
Da du z verwendest, ohne es vorher gesetzt zu haben, wird das auch nicht funktionieren.

Grüße,
Harald


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