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Berechnungszeitraum in Financial Toolbox |
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Verfasst am: 27.10.2009, 10:28
Titel: Berechnungszeitraum in Financial Toolbox
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Hallo,
wie kann man die Zeitspanne oder Berechnungszeitraum in Financial Toolbox oder generell in Matlab ändern, so das man z.B Performancekennzahlen für 1, 3, 6 usw. Monaten berechen kann? Wie kann ich die Zeitspannen beim Programmieren einstellen?
Kann jemand mir helfen?
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| Andreas Goser |
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Verfasst am: 27.10.2009, 10:43
Titel:
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Die Frage ist mir etwas zu unspezifisch. Mit einem Beispielbefehl verstehe ich es gewiss.
Andreas
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Gast
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Verfasst am: 27.10.2009, 11:41
Titel:
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Beispiel:
Ich habe tägliche Daten von 31.01.2008 bis 30.09.2009 für ein Asset. Ich will einfach Performance (Rendite) von diesem Asset innerhalb von 3 letzten Monaten berechen. Ich suche nach einem Code, der mir erlaubt diese Performance zu berechen, aber so dass ich nur die gewünschte Monatsanzahl, in diesem Fall 3, und Berechnungsdatum, 30.09.2009, angebe und alles dann passiert automatisch. Das Programm findet selbst, dass es die Assetpreise von 30.06.2009 und 30.09.2009 nehmen soll, um die Performance zu kalkulieren.
Assetpreise:
30.06.2009: 103,5
30.09.2009 : 106,5
Performance ist 106,5/103,5-1=2,9%
Dace
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| Andreas Goser |
Forum-Meister
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Verfasst am: 27.10.2009, 12:05
Titel:
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Ach so, ich dachte er geht um spezielle Financial Toolbox Funktionen wir z.B. "emaxdrawdown" usw.
Vielleicht verstehe ich es immer noch nicht, aber das ist doch Basis Mathematik. 2 mal Preis, 2 mal Datum. Die Differenzen für eine Datum sind einfach zu berechnen. Be einer Umrechnung von Tagen in Monate gibt es bestimmt einen anerkannten Standard, wie 30,4 oder so.
ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, dass die 2,9% in 3 Monaten auf eine Jahresperformance hochgerechnet werden müssen.
Andreas
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| Dace |
Gast
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Verfasst am: 27.10.2009, 12:42
Titel:
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Es geht wesentlich darum, den exakten Zeitraum zu bestimmen. Wenn es um die Performanceberechnung geht, kann ich nicht einfach eine aproximative Anzahl von Tagen nehmen. Da muss ich den Preis von 30.06.2009 und 30.09.2009 nehmen. Deshalb suche ich Cods, wie ich die Zeitfenster entsprechend variieren kann. Die Hochrechnung schaffe ich dann selber.
Ich habe versucht so dieses Problem zu lösen:
%Bildung von Financial Time Series Object
TS_Object = fints(DateNumber, Data, txtData(1,4:5));
TS_Object_M = tomonthly(TS_Object);
%Festlegung von Berechnungszeitraum
TS_Object_M=TS_Object_M ('06/30/09::09/30/09');
Hier muss ich immer selber den Berechnungszeitraum angeben. Vielleicht ist eine Funktion die mir das erlaubt.
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