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Compecon Toolbox Restriktionen einbauen

 

Olee
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Beiträge: 5
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Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 17.09.2008, 09:18     Titel: Compecon Toolbox Restriktionen einbauen
  Antworten mit Zitat      
Also ich habe ein kleines Problem mti der Compecon Toolbox. Ich habe ein Modell und möchte jedoch, dass x nur werte >= 0 annehmen kann. Kann mir jemand sagen an welcher Stelle des Models ich diese Restriktion einbauen muss?

Hier das Modell:

Code:
% Define problem parameters
  kappa = 0.5;                                          % speed of price mean reversion
  alpha = 1;                                            % mean price
  sigma = 0.2;                                          % price volatility
  a     = 4;                                            % adjustment cost parameter
  c     = 2;                                            % variable cost parameter
  rho   = 0.1;                                          % discount rate  

% Pack model structure
  clear model
  model.func = 'madj1';                        % model functions
  model.params = {kappa alpha sigma a c rho};   % other parameters
 
% Define nodes and basis matrices
  n = [10 10];                                       % number of state collocation coordinates
  pmin=0.4; pmax=2.5;                              % limits of approximation  
  smin = [pmin 0];                              % minimum states
  smax = [pmax 3];                                  % maximum states
  fspace = fundefn('cheb',n,smin,smax);         % function space
  scoord = funnode(fspace);                       % state collocation grid coordinates
 
% Call solver
  optset('scsolve','nres',3);
  [cv,s,v,x,resid] = scsolve(model,fspace,scoord);
  v=reshape(v,size(s{1},1),size(s{2},1));
  x=reshape(x,size(s{1},1),size(s{2},1));
  resid=reshape(resid,size(s{1},1),size(s{2},1));



Und die madj1.m:

Code:
function out1 = mfsc03(flag,s,x,Vs,kappa,alpha,sigma,a,c,rho);
 n = size(s,1);
 switch flag
 case 'x';                          % OPTIMAL CONTROL
   out1 = Vs(:,2)/a;
 case 'f';                          % REWARD FUNCTION
      out1  = s(:,1).*s(:,2) - 0.5*c*s(:,2).^2 - 0.5*a*x.^2;
 case 'g';                          % DRIFT FUNCTION
   out1 = [kappa*(alpha-s(:,1)) x];
 case 'sigma'                       % DIFFUSION FUNCTION
   out1 = [sigma*s(:,1) zeros(n,3)];
 case 'rho'                         % DISCOUNT FUNCTION
   out1 = rho+zeros(n,1);
 end


Ich habe es bis jetzt mit if, else bei der Reward function versucht. Also versucht den REward -inf zu setzen, wenn x<0 ist. Hat aber leider noch nicht funktioniert.

Bin für alle Vorschläge dankbar!

Edit: Bitte die Code-Formatierung benutzen.
mfg nschlange
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