|
|
|
CPPI mittels Monte-Carlo-Simulation |
|
| baju |
Gast
|
 |
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 23.05.2016, 17:06
Titel: CPPI mittels Monte-Carlo-Simulation
|
 |
Hallo zusammen,
ich möchte mit Hilfe von MatLab eine Monte-Carlo Simulation durchführen, um einen Aktienkurs-Verlauf abzubilden. Zunächst müsste ich ja mit lognrnd (mu, sigma) X-lognormalverteilte Zufallsrenditen generieren können oder?
Diesen möchte ich wiederum verwenden um daran ein CPPI-Algorithmus (Constant Proportion Portfolio Insurance) anzuwenden.
Leider bin ich ein absoluter Anfänger was MatLab betrifft.
Vielleicht könnt Ihr mir mit einen grundlegenden Tipps helfen, wie ich das am besten umsetzen könnte?
Wie lässt es sich am elegantesten programmieren, so dass ich die Zeitpunkte an denen ich das Portfolio umschichte (täglich, wöchentlich, monatlich etc) variieren kann?
Danke, für die Hilfe!
baju
|
|
|
|
|
|
| jfcj |
Gast
|
|
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 19.02.2020, 17:26
Titel:
|
|
|
Hi baju, stehe gerade vor der gleichen Aufgabe. Wie gut hat das damals bei dir in Matlab geklappt?
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
