|
|
|
Doppelte For Schleife Durchschnittliche Correlation berechn |
|
| Dieter96 |
Forum-Newbie
|
 |
Beiträge: 5
|
|
|
|
Anmeldedatum: 05.10.19
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 16.10.2019, 16:12
Titel: Doppelte For Schleife Durchschnittliche Correlation berechn
|
 |
| |
 |
 |
Klicke hier, um den Artikel bei Amazon.de anzuschauen.
Hey Leute,
und zwar würde ich gerne die durchschnittliche paarweise correlation von Aktienrenditen berechnen.
Ich habe dazu auf YouTube ein Video gefunden sehr einfach in SPSS umgesetzt wird und wollte euch fragen, ob ihr eine ähnliche Funktion in MATLAB kennt.
Hier das Video: https://www.youtube.com/watch?v=UkRNSIAMoQg
Ich konnte keine ähnliche Funktion finden und glaube auch nicht, dass es diese in MATLAB gibt. Deshalb war meine alternative Idee das ganze mit einer Doppelschleife zu lösen.
Hier komme ich jedoch auch nicht wirklich weiter.
Mein Ansatz ist der folgende.
Ich habe eine return matrix in der in den Spalten die verschiedenen Wertpapiere stehen und in den Reihen die verschiedenen Returns in diesem Jahr.
Nun will ich mit einer Doppelschleife die Correlation zwischen den Returns pro Aktie nach und nach berechnen.
Also zunächst zwischen Aktie 1 und 2 dann Aktie 1 und 3 bis Aktie 1 und der letzten Aktie. Dann Aktie 2 und 3 dann Aktie 2 und 4 bis Aktie 2 und der letzten dann Aktie 3 und 4 und so weiter.
Ich weiß jedoch nicht wie ich die Ergebnisse richtig in eine Matrix schreiben lassen kann, ohne das sich Daten überschreiben.
for i = 1:columns of return -1
for j = i+1:columns of return
correlation = corrcoef(i,j)
Die Frage ist jetzt wie speichere ich die Ergebnisse in der Schleife ab?
|
|
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.448
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 16.10.2019, 20:35
Titel:
|
|
Hallo,
wenn ich das richtig verstehe, sollte
corrcoef
auf die gesamte Matrix angewendet das gewünschte Ergebnis liefern. Da sind keine (Doppel-) Schleifen nötig.
Grüße,
Harald
_________________
1.) Ask MATLAB Documentation
2.) Search gomatlab.de, google.de or MATLAB Answers
3.) Ask Technical Support of MathWorks
4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
|
|
|
|
| Dieter96 |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 5
|
|
|
|
Anmeldedatum: 05.10.19
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 16.10.2019, 22:22
Titel:
|
|
Habe mich dort leider etwas unklar ausgedrückt, weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Frage gestellt habe das Thema selbst noch nicht wirklich durchblickt habe. Sorry dafür
Ich wende corrcoef auf die return-matrix an und erhalte dann eine Matrix, die die Correlation zwischen den verschiedenen Aktien angibt.
Mit der For-schleife ging es mir dann darum die Matrix von Correlationskoeffizienten auf eine Zahl runterzubrechen. Also quasi den Durchschnittswert alle Correlationskoeffizienten zu erhalten.
Ich hoffe du weißt weiß ich mein mit dem Durchschnittswert.
Das ist der Wert den man am Ende dieses Youtube-Videos sieht, dass ich verlinkt habe. Da wird quasi die gesamt Correlationsmatrix auf eine Zahl runtergebrochen.
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.448
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 16.10.2019, 22:29
Titel:
|
|
Hallo,
also
mit Korrelationsmatrix C?
Grüße,
Harald
_________________
1.) Ask MATLAB Documentation
2.) Search gomatlab.de, google.de or MATLAB Answers
3.) Ask Technical Support of MathWorks
4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
|
|
|
|
| Dieter96 |
Themenstarter
Forum-Newbie
|
|
Beiträge: 5
|
|
|
|
Anmeldedatum: 05.10.19
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 16.10.2019, 22:54
Titel:
|
|
Vielen, vielen Dank!!!
Manchmal ist es zu einfach um wahr zu sein 
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2024
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
