WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Mein MATLAB Forum - goMatlab.de

Mein MATLAB Forum

  
Gast > Registrieren       Autologin?   

Partner:




Forum
      Option
[Erweitert]
  • Diese Seite per Mail weiterempfehlen
     


Gehe zu:  
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen

durchschnittlicher risikofreier zins
 

Olympique
Forum-Newbie

Forum-Newbie

Beiträge: 6
Anmeldedatum: 09.01.10
Wohnort: München
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 03.03.2010, 19:06     Titel: durchschnittlicher risikofreier zins
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

ich hab ziemlich viele Transaktionen (ca. 800), zu denen ich jeweils den risikofreien Zins berechnen möchte. Für jeden Monat habe ich den durchschnittlichen Zins einer 10-jährigen US Bundesanleihe (als Excel-Sheet).
Den risikofreien Zins einer Transaktion möchte ich folgendermaßen berechnen:
geometrisches Mittel der monatlichen Zinsen zwischen Transaktionsbeginn und Transaktionsende.

Wie muss ich vorgehen? Bin leider sehr unerfahren mit Matlab.


Vielen Dank,
Alex
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen


InspectorGadget
Forum-Fortgeschrittener

Forum-Fortgeschrittener


Beiträge: 52
Anmeldedatum: 16.02.10
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 03.03.2010, 21:57     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hi Alex.

Zuerst musst Du die Daten in Matlab importieren. Du kannst sie entweder einlesen, wie das geht findest Du im Forum, oder Du öffnest das Excel-file einfach mit Matlab, dann improtiert es die Daten automatisch.
Das geometrische Mittel bekommst Du mit:
Code:
GeomMittel=nthroot(prod(A), size(A,2))

Dabei ist A die Variable, mit den Werten, für die das geom. Mittel berechnet werden soll. Also in Deinem Fall die monatlichen Zinsen zwischen Transaktionsbeginn und Transaktionsende. Der obere Code geht davon aus, dass die Daten (A) als Zeilenvektor vorliegen. Deswegen die 2 bei size(A,2). Sollte es ein Spaltenvektor sein, einfach die 2 durch eine 1 ersetzen. der size-Befehl gibt die die Anzahl der Elemente des Vektors zurück.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Olympique
Themenstarter

 Forum-Newbie

Forum-Newbie

Beiträge: 6
Anmeldedatum: 09.01.10
Wohnort: München
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 04.03.2010, 16:37     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,


danke für den Tipp.

Also ich habe die Daten importiert.
Ergebnis:
- eine 2*826 Matrix: in der ersten Spalte stehen die Transaktionsanfänge und in der zweiten Spalte die Transaktionsenden (das Datum habe ich bereits in Zahlenform umgewandelt)
- eine 2*360 Matrix: in der ersten Spalte steht der Monat (in Zahlenform), in der zweiten Spalte der entsprechende risikofreie Zins.

Um das geometrische Mittel für den monatlichen risikofreien Zins zu berechnen habe ich mir folgendes gedacht:

ich bilde eine for-Schleife, die alle Monate des risikofreien Zins durchläuft. Mit einer if schleife lasse ich nur Monate zu, die zwischen Transaktionsbeginn und -Ende liegen.
das schaut bisher so aus:
Code:

for i=1:1:m
   
    if  a(1,1)<=r(i,1) && r(i,1)<a(1,2);
    ...
   
end
 


Weiter bin ich noch nicht gekommen. Dafür fehlt mir das Wissen. Kann mir jemand weiterhelfen? Oder hat einen besseren Vorschlag?


Vielen Dank,
Alex
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Olympique
Themenstarter

 Forum-Newbie

Forum-Newbie

Beiträge: 6
Anmeldedatum: 09.01.10
Wohnort: München
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 04.03.2010, 17:03     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Ich bin jetzt noch einen Schritt weiter.
Ich habe folgende Funktion geschrieben:
Code:
for i=1:1:m
   
    if  a(1,1)<=r(i,1) && r(i,1)<a(1,2);
        r_rf(i)=r(i,2);
   
    else
        r_rf(i)=1;
    end
   
   
   
end
 

Das Ergebnis ist ein Zeilenvektor mit Länge 360. Der risikofreie Zins ist dabei 1, wenn der Monat nicht in der Transferdauer liegt. Liegt der Monat, in der Transferdauer, so erhalte ich den entsprechenden Zins.

Hier ein kleiner Ausschnitt:
Code:

Columns 169 through 176

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 177 through 184

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 185 through 192

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 193 through 200

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0691    1.0687    1.0664

  Columns 201 through 208

    1.0683    1.0653    1.0620    1.0630    1.0658    1.0642    1.0669    1.0689

  Columns 209 through 216

    1.0671    1.0649    1.0622    1.0630    1.0621    1.0603    1.0588    1.0581

  Columns 217 through 224

    1.0554    1.0557    1.0565    1.0564    1.0565    1.0550    1.0546    1.0534

  Columns 225 through 232

    1.0481    1.0453    1.0483    1.0465    1.0472    1.0500    1.0523    1.0518

  Columns 233 through 240

    1.0554    1.0590    1.0579    1.0594    1.0592    1.0611    1.0603    1.0628

  Columns 241 through 248

    1.0666    1.0652    1.0626    1.0599    1.0644    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 249 through 256

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 257 through 264

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000

  Columns 265 through 272

    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000    1.0000
 


Jetzt müsste sich doch relativ leicht das geometrische Mittel berechnen lassen. Einfach das Produkt aus allen Werten und n-te Wurzel ziehen. n steht dabei für die Monate der Transaktion bzw. berücksichtige Monate (risikofreier Zins).

Hat einer einen Vorschlag, wie ich das anstelle?
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
InspectorGadget
Forum-Fortgeschrittener

Forum-Fortgeschrittener


Beiträge: 52
Anmeldedatum: 16.02.10
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 04.03.2010, 20:11     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Jetzt musst Du aus r_rf die relevanten Daten raussuchen.
Code:
A=r_rf(r_rf~=1)

Damit speicherst Du alle relevanten Daten (alle die, die unleich 1 sind) in A. Und dann die Formel hernehmen, die oben schon steht.
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Olympique
Themenstarter

 Forum-Newbie

Forum-Newbie

Beiträge: 6
Anmeldedatum: 09.01.10
Wohnort: München
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 05.03.2010, 11:03     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo InspectorGadget,

war ein klasse Tipp, hat wunderbar funktioniert.
Besten Dank, ich war kurz davor, den Zins manuell zu berechnen.

Ein schönes WE,
Alex
Private Nachricht senden Benutzer-Profile anzeigen
 
Neues Thema eröffnen Neue Antwort erstellen



Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:

 Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
.





 Impressum  | Nutzungsbedingungen  | Datenschutz | FAQ | goMatlab RSS Button RSS

Hosted by:


Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.