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Einen Protective Put programmieren |
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Beiträge: 2
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Anmeldedatum: 18.09.14
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Verfasst am: 18.09.2014, 10:48
Titel: Einen Protective Put programmieren
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Hallo,
Ich versuche etwas zu programmieren, bin aber nicht sehr erfahren in Matlab.
Ziel ist die Berechnung der Performance einer Protective Put Strategie,
d.h. eine Geldanlage wird in (z.B.) den DAX investiert und es wird gleichzeitig ein Put (Option, die an Wert gewinnt, falls der DAX an Wert verliert) gekauft.
Gegeben ist eine Excel-Datei, die die historische Monatsperformance des DAX enthält
und das Startkapital (z.B. 100).
Lösungsweg:
Erstmal soll eine Strategie mit Strike von 95% des Basiswerts gewählt werden.
Heißt, wenn der Basiswert 100 kostet, ist der Strike des Puts bei 95.
Die Puts sollen monatlich rolliert werden, also jeden Monat soll ein neuer gekauft werden.
Steht der Basiswert am Ende des Monats bei 110, wird der alte Put verkauft und ein neuer
mit Strike bei 104,5 gekauft usw.
Aktuelles Problem: Berechnung des Preises eines (fiktiven) Puts.
(Dies soll mit dem Black-Scholes-Modell gemacht werden.)
Ich habe bspw. eine Excel-Datei gefunden, die mit Black-Scholes den Preis von Puts und Calls berechnet und dafür folgende Input-Variablen braucht:
-Preis des Underlyings (wird durch die historischen Performances des DAX gegeben)
-Basispreis (soll 95% des Basiswerts sein)
-Risikoloser Zins (nehme ich an, muss ich fiktiv wählen, also einfach 1%? )
-Laufzeit der Option (bspw. immer 1 Jahr Laufzeit, aber nach `nem Monat auswechseln)
-Volatilität (Kann man laut meinen Unterlagen berechnen anhand des Höchst- und Tiefst-Kurses der vergangenen Periode (Jahr),
Höchst- und Tiefst-Kurse sind dann durch die historischen Daten gegeben.)
Also muss ich nun in MatLab eine Funktion programmieren, die anhand dieser Inputs den Preis eines Puts berechnet,
diesen Preis dann vom Startkapital abzieht und den Rest des Startkapitals in den DAX investiert.
Dann muss nach jedem Monat der neue Preis des Puts berechnet werden, er muss verkauft werden und ein neuer gekauft werden.
Am Ende des Jahres soll dann die Gesamtperformance angezeigt werden, die sich zusammensetzt aus der Performance der Puts
und der Performance des DAX.
-Wie setze ich das am besten um?
Also erster Schritt wäre nun, den Preis eines Puts berechnen zu lassen, wenn der Basiswert anfangs bei 100 liegt und der Put einen Strike bei 95 hat.
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