Extremwerte mittels Schleife durch NaN ersetzten

WICHTIG: Der Betrieb von goMatlab.de wird privat finanziert fortgesetzt. - Mehr Infos...

Partner:

Forum

Option

[Erweitert]

• Diese Seite per Mail weiterempfehlen

Gehe zu:

Chrischinio90

Forum-Anfänger


	Beiträge: 17

	Anmeldedatum: 27.11.14

	Wohnort: ---

	Version: R2015a

Verfasst am: 10.12.2015, 20:56 Titel: Extremwerte mittels Schleife durch NaN ersetzten

Hallo,

ich bin bei meinem Code zur Portfoliorenditenberechnung auf folgendes Problem gestoßen. Ich möchte vor der Portfoliobildung gerne Extremwerte durch NaN's erstzen. Beispielsweise:

10 11 12
13 99 15
16 17 18

Dabei wäre der Wert mit der 99 der Ausreißer. Im Code soll die Definition für einen Extremwert sein: Setzte den Wert der Renditematrix NaN, wenn der Wert der Rendite größer/kleiner ist als die Rendite+ bzw. - zweimal die Standardabweichung der Renditespalte.

Meine Idee ist wie folgt:

Code:

[m,n]=size(StetigeueberschussrenditeRendite);
std=nanstd(StetigeueberschussrenditeRendite);

for zeile=1:m
for spalte=1:n

if StetigeueberschussrenditeRendite(zeile,spalte) >= StetigeueberschussrenditeRendite(zeile,spalte)+(2*std)
elseif StetigeueberschussrenditeRendite(zeile,spalte) <= StetigeueberschussrenditeRendite(zeile,spalte)-(2*std)
else StetigeueberschussrenditeRendite(zeile,spalte)=NaN;
end
end
end

Funktion ohne Link?

Leider führt dies dazu, dass jegliche Zahl der Matrix (310*1666) zu NaN wird. Ich habs auch ausprobiert, wenn ich anstatt (2*std) 0.001 eingesetzt habe, so das eigentlich garnichts NaN werden dürfte.

Habt ihr eine Idee wo mein Fehler liegen könnte? Ich bin der Meinung, dass es auch ohne Schleife gehen müsste, aber ich bekomme meine Überlegungen nur mit Schleife einigermaßen fürs Forum vorzeigbar hin. Alternativ würde ich auch gerne die obersten 1% der Renditen NaN setzten und die niedrigsten 1% der Renditen NaN setzen. Also quasi die Extremwerte abschneiden. Dafür fehlt mir leider komplett jede Idee. Ich hab die zweitgenannte Möglichkeit mit dem Befehl"prctile" versucht, nur leider ohne Erfolg.

Gruß

Christian

Chrischinio90

Themenstarter

Forum-Anfänger


	Beiträge: 17

	Anmeldedatum: 27.11.14

	Wohnort: ---

	Version: R2015a

Verfasst am: 10.12.2015, 23:25 Titel:

Problem ohne Perzentile gelöst. Hatte einen Denkfehler.
Sollte natürlich nur die zweimalige Standardabweichung sein, die Rendite hat in dem Fall ja bei der Multiplikation nichts mehr zu suchen.
Lösung ohne Schleife:

Code:

A=nanstd(StetigeueberschussrenditeRendite);
LaengeA=length(A(:,1));
LaengeSt=length(StetigeueberschussrenditeRendite(:,1));
AA=repmat(A,LaengeSt,LaengeA);

% Ausreißerwerte entfernen, wenn der Wert größer/kleiner ist als zweimal die
% Standardabwichung.

AAS=repmat(A,LaengeSt,LaengeA);

StetigeueberschussrenditeRendite(StetigeueberschussrenditeRendite>=2*AAS) = NaN;
StetigeueberschussrenditeRendite(StetigeueberschussrenditeRendite<=-2*AAS) = NaN;

Funktion ohne Link?

Ich suche trotzdem noch nach einer Lösung mit den Perzentilen. Hat da jemand eine Idee?

Gruß

Christian

Harald

Forum-Meister


	Beiträge: 24.501

	Anmeldedatum: 26.03.09

	Wohnort: Nähe München

	Version: ab 2017b

Verfasst am: 11.12.2015, 06:11 Titel:

Hallo,

was hast du denn mit Perzentilen versucht?
Idee wäre, die Perzentile spaltenweise zu berechnen, obere und untere Schwelle zu trennen, und dann mit repmat auf die gleiche Größe wie die Daten zu bringen. Der Vergleich ist dann wie bisher.

Grüße,
Harald

Chrischinio90

Themenstarter

Forum-Anfänger


	Beiträge: 17

	Anmeldedatum: 27.11.14

	Wohnort: ---

	Version: R2015a

Verfasst am: 11.12.2015, 10:51 Titel:

Meine Idee war es die ganze Renditematrix mit Hilfe der Percentilfunktion zu scannen und die oberen und unteren 1% abzuschneiden. Spaltenweise würde dies methodentechnisch auch gehen. Nur leider verstehe ich die Funktion "prctile" nicht so ganz, auch durch die Matlabhilfe. Es werden mir immer nur bestimmte Werte ausgespuckt aber nie die größten. Ich dachte

Code:

Y = prctile(StetigeueberschussrenditeRendite,[0.01],2)

Funktion ohne Link?

müsste mir die niedrigsten 1% Werte angeben. Aber irgendwie klappt das nicht...

Gruß

Christian

Chrischinio90

Themenstarter

Forum-Anfänger


	Beiträge: 17

	Anmeldedatum: 27.11.14

	Wohnort: ---

	Version: R2015a

Verfasst am: 11.12.2015, 11:59 Titel:

Hab eine Idee, schaffe es aber heute nicht sie auszuprobieren. Melde mich morgen, ob es geklappt hat. Ich setzte den Status vorübergehend auf "mit Vorschlag".

Harald

Forum-Meister


	Beiträge: 24.501

	Anmeldedatum: 26.03.09

	Wohnort: Nähe München

	Version: ab 2017b

Verfasst am: 11.12.2015, 15:25 Titel:

Hallo,

die Perzentile sind auf der Skala von 0 bis 100. Du würdest also das 0.01% - Perzentil berechnen, willst aber vermutlich das 1%-Perzentil berechnen. Zudem gibst du ",2" an, was eine zeilenweise Berechnung bedeutet. Ich gehe aber davon aus, dass du eine spaltenweise Berechnung möchtest --> weglassen.

Grüße,
Harald

Chrischinio90

Themenstarter

Forum-Anfänger


	Beiträge: 17

	Anmeldedatum: 27.11.14

	Wohnort: ---

	Version: R2015a

Verfasst am: 11.12.2015, 18:58 Titel:

Vielen dank, dass kam mir heute morgen auch so in etwa in den Sinn Smile

Habs jetzt so gelöst.

Code:

Y=prctile(StetigeueberschussrenditeRendite,[1]);
Z=prctile(StetigeueberschussrenditeRendite,[99]);

AAY=repmat(Y,LaengeZeilen,1);
AAZ=repmat(Z,LaengeZeilen,1);

StetigeueberschussrenditeRendite(StetigeueberschussrenditeRendite<=AAY) = NaN;
StetigeueberschussrenditeRendite(StetigeueberschussrenditeRendite>=AAZ) = NaN;

Funktion ohne Link?

Vielen dank für deine Hilfe.

Gruß

Christian


Einstellungen und Berechtigungen
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:	Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum posten Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen

Impressum | Nutzungsbedingungen | Datenschutz | FAQ |

RSS

Hosted by:

Copyright © 2007 - 2025 goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks

MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.