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Falsche Anzahl an Variablen im SARIMA (3,1,2)x(3,1,2) |
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Verfasst am: 26.09.2014, 17:58
Titel: Falsche Anzahl an Variablen im SARIMA (3,1,2)x(3,1,2)
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Hallo zusammen,
ich möchte ein SARIMA (3,2,1)x(3,1,2) Modell mit Matlab erstellen und habe dafür folgenden Code angewandt:
model = arima('Constant',0,'D',1,'Seasonality',24,'ARLags',3,'SARLags',3,'MALags',2,'SMALags',2);
[fit,VarCov,LogL,info] = estimate(model,Y);
wenn ich mir nun die Koeffizienten über:
fit.SAR
fit.AR
fit.MA
fit.SMA
ausgeben lasse, dann sehe ich, dass jeweils nur die Variable mit dem größten Lag einen Koeffizienten ungleich Null hat. Die Variablen mit kleineren Lags haben einen Koeffizienten in Höhe von Null und fallen somit aus dem Modell raus...
Allerdings möchte ich doch eigentlich 3 AR und 3 SAR Variablen sowie 2 MA und 2 SMA Variablen haben, die meine Y-Daten schätzen...
Wie kann ich Matlab verständlich machen, was ich möchte?
Ich kenne mich leider mit Matlab und auch mit SARIMA-Prozessen noch nicht umfassend aus... daher bin ich über jede Hilfe dankbar!
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