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Fama French regression code

 

simon2493
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Beiträge: 4
Anmeldedatum: 08.05.18
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 08.02.2019, 22:20     Titel: Fama French regression code
  Antworten mit Zitat      
Hallo liebe Mitglieder,

für ein Projekt möchte ich die abnormalen returns der S&P500 Aktien bestimmen. Mit Hilfe des Fama French 3 factor models möchte ich den normalen return bestimmen. Dazu würde ich gerne eine Regression zum laufen bringen. Hat hier jemand Erfahrungen mit Regressionen und bzw. dem Fama French model?

Wie lautet der code für die Regression?

Gibt es hierzu schon codes? Ich bin leider absoluter Laie und benötige eure Hilfe. Vielen Dank schon mal im Voraus. LG Simon
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Harald
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Beiträge: 20.152
Anmeldedatum: 26.03.09
Wohnort: Nähe München
Version: ab 2014a
     Beitrag Verfasst am: 09.02.2019, 20:46     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

wenn ich das auf den ersten Blick in Wikipedia richtig sehe, ist das eine ganz normale lineare Regression, z.B. mit fitlm zu lösen.
Generell hilft es, wenn du die tatsächliche Problemstellung beschreibst, insbesondere was gegeben und was gesucht ist. Dann können dir auch Leute weiterhelfen, die sich nicht in deiner speziellen Anwendung auskennen.

Grüße,
Harald
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