Fehler bei EstMDL ARIMA

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mcashmir

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Verfasst am: 10.07.2015, 12:33 Titel: Fehler bei EstMDL ARIMA

Hallo,

ich versuche ein AR(1) und GARCH(1,1) model mit gegebenem Datensatz zu schätzen und habe hierfür den Code direkt aus der Doku in mein Editor kopiert, da er so wie er dort steht perfekt ist. Ich bekommen jedoch immer eine Fehlermeldung das Input-Parameter fehlen.

Mein Code:

Code:

Mdl1 = arima('ARLags',1,'Variance',garch(1,1));
EstMdl1 = estimate(Mdl1,cac);
[res1,v1,logL1] = infer(EstMdl1,cac);

Funktion ohne Link?

(Die 1 hinter Mdl usw wird benötigt weil ich 4 Zeitreihen schätzen will)

Die Fehlermeldung die ich bekommen ist folgende:

Code:

Error using
lagmatrix (line
25)
lagmatrix: wrong
# of input
arguments

Error in
internal.econ.arx0
(line 152)
Y =
lagmatrix(YData,
L(~isnan(AR)))
*
AR(~isnan(AR));

Error in
arima/estimate
(line 827)
[AR([I1
I2]),beta,constant,variance,residuals]
=
internal.econ.arx0(obj,
YData,
XData);

Funktion ohne Link?

Was ich nicht verstehe ist, dass ich genau das eingeben habe was in der Doku steht. Die Inputs sind bis auf Datensatz (andere Zahlen) und Namen (statt r cac) gleich. Trotzdem klappt es nicht.

Ich wäre euch sehr verbunden wenn ihr mir da helfen könntet

Gruß Mcashmir

Harald

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Verfasst am: 10.07.2015, 12:51 Titel:

Hallo,

hast du auch mal das Beispiel aus der Doku mit dem dort angegebenen Datensatz getestet?
Falls du dir die Online-Doku anschaust: verwendest du das gleiche Release?

Grüße,
Harald

mcashmir

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Verfasst am: 10.07.2015, 13:28 Titel:

Zitat:

Falls du dir die Online-Doku anschaust: verwendest du das gleiche Release?

Hab das neueste Release (also 2015a sowohl für Matlab als auch die Toolboxen).

Zitat:

hast du auch mal das Beispiel aus der Doku mit dem dort angegebenen Datensatz getestet?

Nicht den gleichen, aber einen ähnlichen. Hab ein Datensatz bestehend aus einem 1xN Vektor mit Zahlen. Ich dachte es hätte evt. am Vektor gelegen und hab ihn deshalb transponiert und so versuchte, aber dann meckert er erst recht.

Das Model akzeptiert er wunderbar und die Optionen erkennt er auch ohne Probleme, aber wenn ich dann schätzen will streikt er. Ich habe mir die Doku innerhalb der Software angeschaut und da ist genauso beschrieben.

mcashmir

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Verfasst am: 10.07.2015, 13:33 Titel:

Ich habe auch versucht den GARCH Part auszulassen und das ein reines AR(1)Model zu schätzen. Aber da meckert er auch bei:

Code:

EstMdl = estimate(Mdl,cac);

Funktion ohne Link?

komischer weise ging es gestern noch....

Harald

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Verfasst am: 10.07.2015, 13:46 Titel:

Hallo,

meine Bitte an dich wäre es eben, es mit genau dem gleichen Datensatz wie in der Doku zu versuchen.
Wenn das Fehler produziert, könnte es ein Problem in Produkt oder Doku sein. So oder so sollte man sich dann an MathWorks wenden.
Wenn das fehlerfrei durchläuft, sollte man die Datensätze nochmal genauer vergleichen.

Hilfreich wäre ein Link zur Doku-Seite und ein Beispieldatensatz, mit dem du Probleme hast.

Zitat:

komischer weise ging es gestern noch....

... und was hast du seit gestern geändert?

Grüße,
Harald

mcashmir

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Verfasst am: 10.07.2015, 13:50 Titel:

Also mein code von gestern ist etwas aufwendiger, hab es aber noch einmal durchlaufen lassen und da läuft es problemlos.

Ich probier es trotzdem noch mal mit dem Datensatz, wie von dir vorgeschlagen und melde mich dann in kürze...

mcashmir

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Verfasst am: 10.07.2015, 15:06 Titel:

Also es klappt trotzdem nicht. Habe aber nun händisch den Prozess geschätzt und angewandt

Ich kann mir nicht erklären warum es nicht geht, aber es geht speziell in diesem Beispiel nicht. Ich werde das mal an den Matlab Support weiterleiten.

Danke für deine Hilfe!

Harald

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Verfasst am: 10.07.2015, 23:01 Titel:

Hallo,

helfen wird man dir am besten können, wenn du ein Beispiel, das die Fehlermeldung erzeugt, zur Verfügung stellst oder beschreiben kannst, was an deinem Beispiel anders ist als am Doku-Beispiel.

Grüße,
Harald


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