Fehler bei logical Indexing

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tobsn

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Verfasst am: 12.10.2013, 11:16 Titel: Fehler bei logical Indexing

Hallo Zusammen,

ich habe einen logical index Fehler der wohl mit einer Schleife zusammenhängt, da der Code funktioniert wenn ich das ganze manuell durchführe.
Folgendes soll passieren:
Es wird eine Matrix die Spaltenweise mittels cumsum kumuliert wird auf Werte in den Spalten untersucht. Wird dabei eine Symmetrische Grenze (+/- 0.05) getroffen oder überschritten soll in der jeweiligen Spalte ab i+1 neu kumuliert werden.
Das komische ist, dass es für die erste Spalte perfekt funktioniert aber nicht für die anderen Spalten und dass für die anderen Spalten der ermittelte Spaltenindex aus Spalte eins verwendet wird. Es soll aber jede Spalte einen individuellen Spaltenindex haben der in einem Zeilenvektor gespeichert wird.

Hier mein Code:

Code:

T = 3541,
N = 13;

% Exposure Matrices
EXP_Curr = zeros(T,N);
Diff_EXP_Curr = zeros(T,N);
EXP_Portf = zeros(T,1);
Cum_Portf_EXP = zeros(T,1);
Cum_Curr_EXP = zeros(T,N);
EXP_Portf_reset = 1;
EXP_Curr_reset(1,1:N) = 1;
C = zeros(T,N);

for i=1:T
%Exposure
%Exposure per currency per day: Days x Currencies
%Histweights_LCY und CurrencyMatrix werden vorbestimmt und sind definitiv fehlerfrei
EXP_Curr(i,:) = HistWeights_LCY(i,:) * CurrencyMatrix';

if i >= 2 && i <= T-1

%Exposure difference per day
Diff_EXP_Curr(i,:) = diff(log(EXP_Curr(i - 1:i,:))).*EXP_Curr(i - 1,:);

%Total Portfolio Exposure per day
EXP_Portf(i,:) = sum(Diff_EXP_Curr(i,:),2);

%Cumulative Portfolio Exposure per day
Cum_Portf_EXP(EXP_Portf_reset:end,:) = cumsum(EXP_Portf(EXP_Portf_reset:end,:));

%Cumulative Exposure per Currency
Cum_Curr_EXP(EXP_Curr_reset:end,:) = cumsum(Diff_EXP_Curr(EXP_Curr_reset:end,:),1);

%Logical Matices

%rebalance all currencies
if abs(Cum_Portf_EXP(i,1)) >= cut_off
EXP_Portf_reset = i;
end

%rebalance single currencies
%why does only pos eight not work??
CurrExpBreach = abs(Cum_Curr_EXP(i,:)) >= cut_off;
C(i,:) = logical(abs(Cum_Curr_EXP(i,:)) >= cut_off);
EXP_Curr_reset(1,logical(C(i,:))) = i + 1;

end

end

Funktion ohne Link?

Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!

VG
Tobi

Harald

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Verfasst am: 12.10.2013, 18:13 Titel:

Hallo,

bei der Menge an Code hilft es, wenn du eingrenzt, wo genau das Problem auftritt.

Verstehe ich es richtig, dass es keine Fehlermeldung ist sondern ein unerwartetes, falsches Ergebnis?

Grüße,
Harald

tobsn

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Verfasst am: 17.10.2013, 20:19 Titel:

Hallo,

ja genau ich bekomme nicht die gewünschten Ergebnisse..

Der Fehler müsste in diesem Bereich liegen:

Code:

%Cumulative Exposure per Currency
Cum_Curr_EXP(EXP_Curr_reset:end,:) = cumsum(Diff_EXP_Curr(EXP_Curr_reset:end,:),1);

Funktion ohne Link?

Ich denke dass ich so nicht indizieren kann, leider weiß ich aber nicht wie es richtig gemacht wird.
Mein Zeilen Vektor "EXP_Curr_reset" enthält am Anfang lauter Einsen, sobald in einer Spalte von "Cum_Curr_EXP" meine Grenze getroffen wird, soll in der entsprechenden Spalte in ""EXP_Curr_reset" der Zeilenindex die vorherige Zahl überschreiben (das passiert weiter unten im Code). Und dann soll bei der nächsten Iteration für die entsprechende Spalte in "Cum_Curr_EXP" ab dem in "EXP_Curr_reset" gespeicherten Zeilenindex bis zum Ende kumuliert werden. Es kann also durchaus vorkommen, dass innerhalb einer Iteration z.B.: Spalte 1 von Zeile 30-300 kumuliert wird, Spalte 2 von 1-300, Spalte 3 von 89-300, usw..

Verstanden was ich meine?

Vielen Dank!

Tobi

Harald

Forum-Meister


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Verfasst am: 17.10.2013, 20:52 Titel:

Hallo,

nein, ich verstehe die Beschreibung nicht.

Du verwendest (vektor:end) als Index. Sollte da vielleicht ein i rein? Das würde erklären, warum es für die erste Spalte funktioniert, ansonsten aber nicht.
Gegenwärtig wird immer nur das erste Element von vektor berücksichtigt, was wohl nicht in deiner Absicht ist.

Code:

(1:5):10
(3:5):10

Funktion ohne Link?

Grundsätzlich ist meine Empfehlung, zunächst mal funktionierenden, nicht ganz so "eleganten" Code zu schreiben. Wie man den Code dann schöner gestaltet, kann man sich danach immer noch überlegen.

Grüße,
Harald


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