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Financial Time Series und Conversion Probleme |
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| bodget |
Gast
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Verfasst am: 13.01.2010, 12:44
Titel: Financial Time Series und Conversion Probleme
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Hi,
ich stehe gerade vor folgendem Problem, dessen Lösung wahrscheinlich sehr simpel ist, ich nur den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht sehe.
Ich habe historische TÄGLICHE Aktienkurse mit Eröffnungskurs, Hochkurs, Tiefstkurs und Schlusskurs in einem financial time series object. Jetzt möchte ich die frequency von DAILY auf WEEKLY verändern. Dazu benutze ich die toweekly function, bei dem Schlusskurs kann man die Calcmethod 'exact' benutzen, alles kein Problem...
Meine Frage / Problem ist jetzt die Hoch und Tiefkurse sowie den Eröffnungskurs in das weekly format zu wandeln. Für die täglichen Hochs sollte das wöchentlich Maximum, für das tägliche Tief das wöchentliche Minimum und für den Eröffnungskurs der erste Kurs der Woche benutzt werden. Gibt es hierfür keine Standardbefehle in Matlab z.b. bei der Funktion toweekly??
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!!
Timo
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| derOli |
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Verfasst am: 13.01.2010, 18:49
Titel:
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Hallo ich kenne die Financial Toolbox nicht, aber wenn du die Daten in einem Vektor hast, kannst du ja min(), max() und Vektor(1) benutzen, oder hat man die Daten nicht so vorliegen?
Viele Grüße,
der Oli
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| blodgetd |
Gast
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Verfasst am: 13.01.2010, 20:37
Titel:
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Hallo,
das Problem ist, dass es z.B. 2500 Tage sind, jede Woche mit 5 Handelstagen und Feiertagen , und ich brauche immer das min max, etc. aus einer Woche. Leider sind es nicht immer 5 Tage aufgrund der Feiertage. Da ich die Daten aber immer z.B. für den Freitag benötige sind die Abstände unregelmäßig. Die 2weeekly funktion übernimmt dies, liest aber immer nur den letzten Kurs der Woche aus und nicht min max.
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| Titus |
Forum-Meister
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Verfasst am: 14.01.2010, 10:52
Titel:
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Hallo,
es sieht so tatsächlich so aus, als ob es nur mit etwas eigenem Aufwand möglich wäre (selber die Einteilung in Wochen machen, dann jeweils min/max berechnen). Ich werde bei unserer Entwicklung mal nachfragen, ob es nicht sinnvoll wäre, die Funktion toweekly entsprechend nachzurüsten (auch wenn Dir das aktuell natürlich nicht weiter hilft  ), oder ob Du und ich was übersehen haben ...
Ciao,
Titus
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| derOli |
Forum-Meister
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Beiträge: 579
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Verfasst am: 14.01.2010, 13:17
Titel:
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Hi,
so schwer klingt das doch eigentlich garnicht. Wenn du die 2500 Tage als Vektor hast dann brauchst du halt einen Vektor der gleichen Länge mit den Feiertagen eingetragen. Dh. das schwierigste daran ist dieser Vektor. Wenn man beides hat könnte man das gewünschte Ergebnis ziemlich gut erreichen. Nun gut diesen Vektor zu erstellen ist schon ersteinmal etwas aufändig. Besonders wichtig ist ja da der Ostersonntag, da bräuchte man ersteinmal eine Tabelle.
Viele Grüße,
der Oli
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