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Financial Toolbox: Portfolio Optimierung max Anzahl vorgeben |
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| Mario134 |
Gast
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Verfasst am: 01.12.2018, 00:23
Titel: Financial Toolbox: Portfolio Optimierung max Anzahl vorgeben
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Guten Abend liebe Community
ich versuche mich gerade an der Financial Toolbox und der darin enthaltenen Portfolio Optimierung.
Eine Minimierung der Portfoliovarianz unter Einbezug aller Aktien im Portfolio funktioniert bei mir problemlos. Jetzt würde ich jedoch gerne eine Portfoliooptimierung durchführen, bei der ich beispielsweise vorgeben kann, dass nicht mehr als 5 Aktien im Portfolio enthalten sein sollen. Mein erster Ansatz war, einfach die Minimumgewichtung auf 1/5 zu setzen. Das Problem hierbei ist nur, dass es teilweise optimaler wäre, einige Assets mit weniger als 1/5 zu gewichten, dafür andere entsprechend höher.
Kann mir hierbei bitte jemand helfen? Gibt es bestenfalls direkt einen Befehlt, mit dem man die maximale Anzahl verschiedener Assets im Portfolio limitieren kann?
Danke
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 01.12.2018, 13:39
Titel:
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Hallo,
du kannst die Eigenschaften minNumAssets und maxNumAssets verwenden.
Grüße,
Harald
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4.) Go mad, your problem is unsolvable ;)
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| Mario134 |
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Verfasst am: 02.12.2018, 18:56
Titel:
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Hallo Harald,
danke für deine Antwort.
Gibt es eine Möglichkeit das ich ein Portfolio aus den 3 Assets mit den höchsten Renditen baue während die Returns aller 5 Assets und die Varianzen im Portfolio sind?
Also ich möchte praktisch ohne das Porftolio mit neuen Daten befüllen zu müssen einen Datenbestand reinladen und dann mehr oder weniger mit diesem mal die Top3, mal nur Top2 zur Portfoliooptimierung nutzen bzw. dass eben nur die Top3 Gewichte ungleich 0 haben.
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| Harald |
Forum-Meister
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Beiträge: 24.448
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Verfasst am: 02.12.2018, 21:12
Titel:
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Hallo,
dazu wüsste ich höchstens die Möglichkeit, ub für die anderen Assets auf 0 zu setzen.
Alternativ könnte man minNumAssets und maxNumAssets auf 2 bzw. 3 setzen und dann das Portfolio mit dem besten Return nehmen.
Grüße,
Harald
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| Mario134 |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 02.12.2018, 23:57
Titel:
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