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fminsearch - Fehlermeldung
 

Zori

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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 10:11     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hallo,
ich versuche eine Funktion zu optimieren um das minimum CVaR hedge ratio zu bekommen.

Code:

H1=@(w)P1-w*SP500;
VaR_H1=@(w)-prctile(H1,1);
f=@(w)-1/(0.01*numel(H1))*sum(H1(H1<-VaR_H1));
wOpt=fminsearch(f,1);

 


Dabei kriege ich folgende Fehlermeldung:
Error in fminsearch (line 189) fv(:,1) = funfcn(x,varargin{:});

Vielen Dank für die Hilfe!


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 11:28     Titel:
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Hallo,

bitte die vollständige Fehlermeldung posten.

Auf den ersten Blick sehe ich einen Fehler: <= statt <-.

Grüße,
Harald
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Zori

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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 12:06     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi,

ich will es mit "-" haben, nicht mit <=. Die vollständige Fehlermeldung lautet:

Error in
@(w)-1/(0.01*numel(H1))*sum(H1(H1<-VaR_H1))

Error in fminsearch
(line 189)
fv(:,1) =
funfcn(x,varargin{:});

VG,
Zori
 
Zori

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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 12:15     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi,

sorry. Es ist beim Kopieren was schief gegangen.
Fehlermeldung:

Undefined function or
variable
'VaR_H1'.

Error in
@(w)-1/(0.01*numel(H1))*sum(H1(H1<-VaR_H1))

Error in fminsearch
(line 189)
fv(:,1) =
funfcn(x,varargin{:});

VG,
Zori
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 20:02     Titel:
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Hallo,

Wie wäre es mit
Code:
f=@(w)-1/(0.01*numel(H1))*sum(H1(H1<=VaR_H1(w) ));


Grüße,
Harald
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Zori

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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 22:29     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi,

leider die selbe Fehlermeldung.

Viele Grüße
Zori
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 12.06.2016, 22:58     Titel:
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Hallo,

ganz sicher, dass es wirklich die gleiche Fehlermeldung mit den gleichen Variablen ist?
Nicht vielleicht eher eine Fehlermeldung bzgl. H1? Da fehlt nämlich auch noch ein (w).

Vor allem aber geht auch H1( logischer Index ) gar nicht, wenn H1 ein Function Handle ist.

Wie wäre es, wenn du die Zielfunktion in eine .m-Datei schreibst anstatt mehrere voneinander abhängige Function Handles zu verwenden?

Grüße,
Harald
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Zori

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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 09:13     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi,

ich habe mich dazu entschieden die Funktion for CVaR umzuschreiben:
Code:


syms w_VaR_h
f_w_VaR_np=-prctile(P1-w_VaR_h*SP500,1)
f_w_CVaR_np= 1/0.01*int(f_w_VaR_np,0.99,1);
solw1_CVaR_np=fminsearch(f_w_CVaR_np,1);
 


Dabei wird aber prctile mit syms nicht funktionieren und für int geht function_handle nicht. Wie könnte ich beide irgendwie kombinieren?

Viele Grüße
Zori
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 10:02     Titel:
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Hallo,

eine sehr ähnliche Frage wurde hier schon mal gestellt
http://www.gomatlab.de/minimum-valu.....t,fminsearch+prctile.html
und man kann symbolisch und fminsearch einfach nicht mischen.

Dein vorheriger Ansatz war ja gut. Ich würde wie gesagt nur die Funktion in eine .m-Datei auslagern statt mit voneinander abhängigen Function Handles zu arbeiten.

Grüße,
Harald
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Zori

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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 10:09     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi,

danke für die Info. Kannst du mir bitte sagen wie das mit der m.-Datei funktioniert? Ich habe es noch nie gemacht.

Vielen Dank!

VG
Zori
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 11:04     Titel:
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Hallo,

die Funktion:
Code:
function f = CVar(w, P1, SP500)
H1 = P1-w*SP500;
VaR_H1 = prctile(H1,1); % Hier ohne Minus, oder?
f= -1/(0.01*numel(H1))*sum(H1(H1<=VaR_H1));

und in einer separaten Datei der Aufruf:
Code:
wOpt=fminsearch(@(w) CVar(w, P, SP500),1);


Grüße,
Harald
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Zori

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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 11:35     Titel: fminsearch - Fehlermeldung
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Hi und vielen Dank!

Es gibt leider schon wieder ein Problem.

Code:


function f = CVar(w_CVaR_np, P1, SP500)
H1_CVaR_np = P1-w_CVaR_np*SP500;
VaR_H1_CVaR_np = -prctile(H1_CVaR_np,1);
f= -1/(0.01*numel(H1_CVaR_np))*sum(H1_CVaR_np(H1_CVaR_np<-VaR_H1_CVaR_np));
end
 


Fehlermeldung:
function f = CVar(w_CVaR_np, P1, SP500)
↑
Error: Function
definitions are not
permitted in this
context.

Viele Grüße
Zori
 
Harald
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     Beitrag Verfasst am: 13.06.2016, 13:08     Titel:
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Hallo,

dann hast du vermutlich Aufruf und Funktion im selben Fenster stehen. Ich schrieb:
Zitat:
in einer separaten Datei


Zudem ist <- immer noch kein gültiger Operator.

Grüße,
Harald
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