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for loop
 

BaJu
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Beiträge: 6
Anmeldedatum: 12.06.16
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 14.06.2016, 14:05     Titel: for loop
  Antworten mit Zitat      
Hallo, könnte mir jemand erklären weshalb ich hier eine Fehlermeldung bekome?
Code:
mu = 0.06
s = sqrt(0.3)
delta_T = 1/12
Exposure = 1000
Z = randn(1000,1)
for i = 0:10
          i= i+1
          Stock_Return = mu*delta_T+s*sqrt(delta_T)*Z
          Exposure = Exposure *(1+Stock_Return)
end

hist(Exposure)
 


Danke für die hilfe!
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AKNOT
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Beiträge: 129
Anmeldedatum: 12.10.11
Wohnort: Bochum
Version: R2018a
     Beitrag Verfasst am: 14.06.2016, 15:19     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Weil du hier ein Skalar mit einem Vektor multiplizierst. Da musst du explizit angeben, dass das elementweise durchgeführt werden soll:

Code:

Exposure = Exposure .* (1+Stock_Return)
 


Ob das allerdings eigtl. das ist, was du willst, musst du beurteilen. Um die Ausgabe jedes Rechenschritts im Command Window zu unterbinden, solltest du die Zeilen mit Semikolon schließen.
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BaJu
Themenstarter

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Beiträge: 6
Anmeldedatum: 12.06.16
Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 14.06.2016, 16:47     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Vielleicht kann mir auch jemand im weiteren Verlauf meines Problem helfen, das wäre echt super. Im Grunde geht es um eine Portfoliosicherungsstrategie nämlich der CPPI.

Code:

mu=0.06; % erwartete Rendite der Aktien
s=sqrt(0.3); % erwartete Varianz von 0.3
r= 0.01; % risikoloser zins
m = 5; % multiplier
Time_Horizon= 10; % Anlagehorizont von 10 Jahren
Time_Step = 1/12; % Zeitintervalle von jeweils 1 Monat
Elapsed_Time = 0; % Bereits vergangene Zeit
Initial_Investment = 10000 ; % Anlagebetrag am Anfang
Start_Floor = Initial_Investment*exp(-r*(Time_Horizon-Elapsed_Time); % der Betrag, der benötigt wird um am Ende sicher 10000 zu haben, bei risikoloser anlage zu r
Start_Cushion = Initial_Investment - Start_Floor;
Start_Exposure = m*Start_Cushion; % das Cushion wird nun mit m=5 multipliziert und dieser Betrag wird dann in Aktien angelegt
(


Soweit zur Ausgangsituation. Nun möchte ich entweder mittels einer for oder while Schleife folgendes Ergebnis erzielen.

Mit Hilfe einer Monte-Carlo Simulation und einem Prozess (Geometrisch brownsche Bewegung) möchte ich monatliche Renditen simulieren.
Diese sollen dann mit dem Exposure verrechnet werden und zusammen mit dem Aufgezinsten Betrag der risikolosen Anlage den neuen Portfolio Wert ergeben. In jedem Schritt muss also der PF Wert und der aktuelle Floor berechnet werden und daraus immer folgend auch das Exposure.

Am Ende wäre es super, wenn ich zum einen eine Verteilung des Endvermögens nach 10 Jahren und die Entwicklung des Vermögens darstellen könnte. Zudem müsste noch eine Bedingung eingebaut werden, welche den ganzen Prozess abbricht, falls das Cushion durch schlechte Aktienentwicklung auf 0 fällt.

Ich weiß, dass das Ganze wahrscheinlich zu spezifisch ist, aber falls es jemanden gibt der sich damit auskennt oder sich dafür interessiert, schreibt mir doch bitte eine PN. Hinweise ob for oder while schleife für ein solches Projekt sinnvoller sind nehme ich auch gerne an.

Das ökonomische Verständnis habe ich, leider fehlt mir das "Programmier-Know-How"

Hier noch mal ein Versuch:
Code:
while Elapsed_Time<Time_Horizon
               Elapsed_Time = Elapsed_Time + Time_Step
               Stock_Return = mu*Time_Step+s*sqrt(Time_Step)*randn(1000,1);
               Exposure = Exposure.*(1+Stock_Return);
               Risk_Free = Risk_Free.*exp(r*Time_Step);
               Portfolio_Value = Risk_Free + Exposure;
               end
 
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