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for- Schleife für Optimierungsprobleme |
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Diana |
Gast
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Verfasst am: 16.06.2016, 21:26
Titel: for- Schleife für Optimierungsprobleme
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Hallo,
ich möchte folgende out-of-sample Analyse programmieren:
Portfolio (A) wird mit Futures (B) gehedged. Das optimale hedge ratio wird jeden Tag neu berechnet, wobei man die Daten der letzten 250 Tagen (von t-250 bis t-1) benutzt. Dieses Ratio wird dann in t benutzt um das Return des neuen (hedged) Portfolio auszurechnen und so weiter und so fort.
Das wäre im Grunde mein Ansatz, weiß aber nicht wie ich es vervollständige:
Viele Grüße,
Diana
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Harald |

Forum-Meister
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Verfasst am: 16.06.2016, 23:09
Titel:
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Hallo,
Worin besteht nun genau deine Frage?
Wo ist der Sinn, eine Schleife über a und b laufen zu lassen, wenn sie nie genutzt werden?
Auch das t, das du beschreibst, kommt im Code nirgends vor.
Für
fminsearch
musst du ein Function Handle erstellen; siehe z.B. die Doku oder auch dieser Beitrag mit annähernd ähnlicher Aufgabenstellung.
Grüße,
Harald
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Diana |
Gast
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Verfasst am: 16.06.2016, 23:25
Titel: for- Schleife für Optimierungsprobleme
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Hi,
ich habe keinen Schimmer wie man die Analyse programmiert. Der Code beinhaltet nur meine Gedanken allgemein. Da fehlen definitiv viele Sachen.
Viele Grüße
Diana
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