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for- Schleife für Optimierungsprobleme

 

Diana

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     Beitrag Verfasst am: 16.06.2016, 21:26     Titel: for- Schleife für Optimierungsprobleme
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

ich möchte folgende out-of-sample Analyse programmieren:
Portfolio (A) wird mit Futures (B) gehedged. Das optimale hedge ratio wird jeden Tag neu berechnet, wobei man die Daten der letzten 250 Tagen (von t-250 bis t-1) benutzt. Dieses Ratio wird dann in t benutzt um das Return des neuen (hedged) Portfolio auszurechnen und so weiter und so fort.

Das wäre im Grunde mein Ansatz, weiß aber nicht wie ich es vervollständige:
Code:


function Var = minimum_variance(h,A,B)

for a=1:length(A)
    b=1:length(B)
       hedged_portfolio_return=A-h*B
    variance=var(A)+h^2*var(B)-2*h*corr(A,B)*std(A)*std(B)
     h_opt=fminsearch(variance,0.0)  
end

end

 


Viele Grüße,
Diana


Harald
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     Beitrag Verfasst am: 16.06.2016, 23:09     Titel:
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Hallo,

Worin besteht nun genau deine Frage?

Wo ist der Sinn, eine Schleife über a und b laufen zu lassen, wenn sie nie genutzt werden?
Auch das t, das du beschreibst, kommt im Code nirgends vor.

Für fminsearch musst du ein Function Handle erstellen; siehe z.B. die Doku oder auch dieser Beitrag mit annähernd ähnlicher Aufgabenstellung.

Grüße,
Harald
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Diana

Gast


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     Beitrag Verfasst am: 16.06.2016, 23:25     Titel: for- Schleife für Optimierungsprobleme
  Antworten mit Zitat      
Hi,

ich habe keinen Schimmer wie man die Analyse programmiert. Der Code beinhaltet nur meine Gedanken allgemein. Da fehlen definitiv viele Sachen.

Viele Grüße
Diana
 
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