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Frage zur Funktion "gls" (Methode der kleinsten Qu

 

cordoba
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     Beitrag Verfasst am: 05.04.2016, 14:00     Titel: Frage zur Funktion "gls" (Methode der kleinsten Qu
  Antworten mit Zitat      
Hier ein Minimalbeispiel für die Methode der kleinsten Quadrate (linearer Fall):

Code:

x = [208 152 113 227 137 238 178 104 191 130];
y = [21.6 15.5 10.4 31.0 13.0 32.4 19.0 10.4 19.0 11.8];
 
C = [ones(1,length(x)); x]';
A = transpose(C)*C;
b = transpose(C)*y';
alpha=A\b

ylinearLeastSquares = alpha(1) + alpha(2)*x;
plot(x,y,'o');
hold on
plot(x,ylinearLeastSquares,'-r')
grid on

% http://www.gnu.org/software/octave/.....Linear-Least-Squares.html
 [beta, v, r] = gls (y, x, o) %?????
 


Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Metho.....inearen_Ausgleichsgeraden

Wie löst man denn das Problem mit "gls"?

Code:

[beta, v, r] = gls (y, x, o)
 


Im Manual steht:

Zitat:

Function File: [beta, v, r] = gls (y, x, o)

Generalized least squares model.

Perform a generalized least squares estimation for the multivariate model y = x*b + e with mean (e) = 0 and cov (vec (e)) = (s^2) o, where y is a t by p matrix, x is a t by k matrix, b is a k by p matrix, e is a t by p matrix, and o is a t*p by t*p matrix.

Each row of y and x is an observation and each column a variable. The return values beta, v, and r are defined as follows.

beta

The GLS estimator for b.
v

The GLS estimator for s^2.
r

The matrix of GLS residuals, r = y - x*beta.



http://www.gnu.org/software/octave/.....Linear-Least-Squares.html

Was muss man da mit "o" übergeben? Ich versteh die Ausgaben nicht. Wie kommt man auf die beiden Koeffizienten? (alpha_1 und alpha_2)
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