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| rasta1985 |
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Verfasst am: 09.07.2010, 22:46
Titel: fzero mit for loops....
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Huhu,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte von folgender Funktion die Nullstelle bestimmen. Die Funktion hängt aber nur mittelbar von dem gesuchten Parameter ab.
Bisher hab ich folgendes versucht, was aber leider nicht funktioniert:
function f = func(rho)
r=0.02 ;
R=0.4 ;
A=0.001 ;
B=0.03 ;
x = -norminv(A/(1-R));
z = -norminv(B/(1-R));
k = 1:20 ;
stetverzinsung=exp(-r*(k/4));
c = norminv(1-exp((-0.00625*k)/4));
tmp = sqrt(1-rho);
sigma = [1 -tmp; -tmp 1];
for i=1:20
p(i) = mvncdf([x,c(i)], 0, sigma);
q(i) = mvncdf([z,c(i)], 0, sigma);
E(i) = ((1-R)/(B-A))*(p(i)-q(i));
EL(i+1) = E(i);
end
EL(1)=0;
for i=2:21
pvprot(i-1)=stetverzinsung(i-1)*(EL(i)-EL(i-1));
pvdef(i-1)=0.25*stetverzinsung(i-1)*(1-EL(i));
end
f = -sum(pvdef)*0.05+sum(pvprot) - 0.247;
end
rhovalue = fzero(@func, 0)
??? Error using ==> fzero at 317
FZERO cannot continue because user supplied function_handle ==> func
failed with the error below.
SIGMA must be symmetric and positive definite.
Hat jemand einen Rat wie ich das aufbauen muss, damit ich Rho bestimmen kann?
Vielen Dank!
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| Harald |
Forum-Meister
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Verfasst am: 09.07.2010, 23:10
Titel:
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Hallo,
die Funktion func wirft diesen Fehler, wenn du für rho 0 einsetzt.
Probiers mal mit nem anderen Startwert, z.B. 0.3 oder 0.5.
Übrigens könntest du dir mal die ganzen Warnungen im Editor ansehen und beheben (alles was orange unterringelt ist) 
Grüße,
Harald
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| rasta1985 |
Themenstarter
Forum-Newbie
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Beiträge: 9
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Verfasst am: 10.07.2010, 11:00
Titel:
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Das hat funktioniert. Danke! Supercool! Hab daran die letzten zwei Tage verbracht und hab schon etwas verzweifelt 
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