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GARCH (1,1) - Long Run Variance? |
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Beiträge: 5
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Verfasst am: 29.05.2011, 16:10
Titel: GARCH (1,1) - Long Run Variance?
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Hey,
wie kann ich die LRV für mein Garch (1,1) Modell bestimmen lassen?
Ich habe dafür eine Funktion gefunden. Aber wo füge ich meine Variable ein?
Bin noch neu mit Matlab. 
Ich habe auch an den "Newey-West estimator" gedacht, aber weiß nicht wie ich den bestimmen lassen kann.
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
long_run_variance.m |
| Dateigröße: |
1.41 KB |
| Heruntergeladen: |
281 mal |
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