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GARCH Toolbox: Simulieren mit garchsim |
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Verfasst am: 23.03.2009, 15:46
Titel: GARCH Toolbox: Simulieren mit garchsim
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Hallo,
ich versuche gerade, eine empirische Zeitreihe, die ich mit einem
GARCH Prozess identifiziert habe, in die Zukunft zu simulieren.
Zunächst mal habe ich die entsprechenden GARCH-Parameter
usw. mit dem Befehl garchfit angepasst
Jetzt würde ich gerne einen neuen Wert für die Zeitreihe simulieren
mit Hilfe der Funktion garchsim. Nur bin ich mir nicht ganz so sicher,
ob das hier so richtig ist:
Sollte das so passen, würde ich nun gerne selber quasi das Residuum,
was bei der Simulation benutzt wird, selber angeben, bin mir aber
nicht sicher, ob und wo man das in der Funktion garchsim angeben
kann. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das Residuum hier angeben kann:
Aber wenn ich dort negative Werte eintrage, dann kommt eine Fehlermeldung, was ja nicht sein kann. Überprüfen könnte man das
ganze ja, wenn man für das Residuum eine 0 eingeben würde.
Kann mir jemand weiter helfen?
Besten Dank,
bogomier
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