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Garchmidas toolbox: weights

 

tr206
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Beiträge: 22
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     Beitrag Verfasst am: 29.09.2016, 08:52     Titel: Garchmidas toolbox: weights
  Antworten mit Zitat      
Hallo zusammen,
hat jemand von euch schon mal mit der Toolbox Garchmidas gearbeitet?
Mein Problem ist, dass ich gerne die weights der einzelnen lags in einer Graphik darstellen will und nicht weiss wie man das macht. Zugegeben, das ist wahrscheinlich eine eher mathematische Frage aber vielleicht hat das jemand von euch schon mal gemacht.

Vielen Gruss 
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Harald
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Beiträge: 18.822
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Wohnort: Nähe München
Version: ab 2014a
     Beitrag Verfasst am: 29.09.2016, 14:55     Titel:
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

du hast ja gestern auch eine Frage zu garchmidas gestellt. Hat dir die Antwort weitergeholfen?

Zu dieser Frage: ich kenne die Toolbox nicht. Wenn du aber genau sagen kannst, welche Informationen aus welchem Rückgabeargument du genau haben möchtest, dann sollte ich dir helfen können.

Grüße,
Harald 
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tr206
Themenstarter

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Beiträge: 22
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     Beitrag Verfasst am: 01.10.2016, 18:17     Titel: Garchmidas toolbox: weights
  Antworten mit Zitat      
Danke fur die Antwort. Die Antwort hat mir geholfen.

Nun zu Garchmidas. Das Problem hierbei ist die Komponente tau. Diese wird berechnet wie in Formel (5) dargestellt (siehe PDF Anhang). So wie ich den Matlab-code lese wird das RV je nach dessen lag unterschiedlich gewichtet. Das sagt die Multiplikation mit Phi in Formel (5) aus. Ergo muss Phi ein Vektor aus verschiedenen Gewichtungen sein je nach dem lag der variable RV. Ich will diese Gewichtung nun graphisch darstellen. Ich habe den code komplett als .m file angehangt. Es sollte sich bei dieser Fragestellung insbesondere um den folgenden Teil des codes handelt (ab Zeile 560 in der .m Datei)

Code:
for t = 2:nMonth
            % Compute MIDAS weights
            % Reduced MIDAS lags for initial observations
            if t <= nlag+1
                weights = midasBetaWeights(t-1,w10,w20)';
                RVuse = RV(1:t-1);
            else
                RVuse = RV(t-nlag:t-1);
            end
           
            % Compute long-run component
            % Refer to Eq (5) in Engle et al. (2013)
            if logTau
                tau = exp(m0 + theta0 .* (RVuse * weights));
            else
                tau = m0 + theta0 .* (RVuse * weights);
            end
            alphaTau = alpha0 ./ tau;


Ich sollte als Ergebnis ein Plot bekommen, das eine fallende Kurve anzeigt die irgendwann, d.h. nach ein bestimmten Anzahl an Lags null ist. Geht das indem ich einfach "weights" plote? Wie kann ich sehen ob weights von RV und der Anzahl an Lags bestimmt wird? Weights muss sich je nach Anzahl der Lags und der Variable RV anpassen bzw. die weights muessen unterschiedlich sein und sich zu 1 addieren. Ist das in dem code der Fall denn dann kann ich doch einfach weights ploten um die Gewichtungen der lags darzustellen?

Vielen Dank schon mal vorab. 

GarchMidas.m
 Beschreibung:

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 Dateiname:  GarchMidas.m
 Dateigröße:  33.29 KB
 Heruntergeladen:  147 mal
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 Beschreibung:

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 Dateiname:  Paper_Engle.pdf
 Dateigröße:  4.07 MB
 Heruntergeladen:  730 mal
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