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Generalized Pareto Distribution - paretotails
 

phantason
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Beiträge: 13
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     Beitrag Verfasst am: 07.08.2015, 10:41     Titel: Generalized Pareto Distribution - paretotails
  Antworten mit Zitat      
Hallo,

ich habe eine Frage zu der Schätzung des Shape- und Tail-Parameters bei der Generalized Pareto Distribution.

Ich habe einen Vektor X mit standardisierten Renditen (die Standardisierungsparameter wurden zuvor mittels GJR-GARCH-Modell geschätzt). Diesen Vektor X lasse ich zunächst sortieren und im Anschluss daran definiere ich über die Funktion paretotails den für mich relevanten Abschnitt (die 10% kleinsten Werte sollen berücksichtigt werden).

Hierfür habe ich den folgenden Code verwendet:

Code:
sortiert = sort(X)
obj = paretotails(sortiert,0.1,1)


Hierbei erhalte ich das folgende Ergebnis:

Code:
obj =

Piecewise distribution with 2 segments
   -Inf < x < -0.0113861  (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(0.0942612,0.0051624)
    -0.0113861 < x < Inf  (0.1 < p < 1): interpolated empirical cdf


Nun meine Frage: Handelt es sich bei dem ersten Segment, lower tail GPD, bei den Werten in der Klammer bereits um die Ergebnisse des Shape- und Tail-Parameters oder bedeuten die Werte etwas anderes? Und wie kann ich auf diese Werte zugreifen?

Falls sie etwas anderes bedeuten, wie kann ich die Schätzung der Parameter für das erste Segment bewerkstelligen? Muss ich hierzu den Befehl parmhat = gpfit(X) verwenden?

Ich habe noch nie mit der GPD-Schätzung gearbeitet und wäre deshalb um jeden Ratschlag dankbar.

Vielen Dank bereits im Voraus für die Unterstützung! Smile
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