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| Costanza90 |
Forum-Newbie
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Verfasst am: 28.02.2014, 21:09
Titel: Gibbons-Ross-Shanken
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Moin,
ich bin bisher soweit: Und zwar hab ich aus einer Menge von Aktien zehn Portfolios nach Marktkapitalisierung der Aktien gebildet, daraus mittlere Portfoliorenditen berechnet und diese gegen ein Marktportfolio regressiert (CAPM). Jetzt möchte ich mit dem GRS Test testen, ob die zehn Absolutglieder aus diesen Regressionen alle null sind. Allerdings komme ich hier nicht mehr weiter. Hat jemand sowas schon mal gemacht und kann mir evtl. ein wenig Sprünge helfen?
Vielen Dank für die Antworten!
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