gleitende Varianz/moving variance

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RainbowBrite

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Verfasst am: 18.08.2009, 14:54 Titel: gleitende Varianz/moving variance

Hallo,
ich habe ein kleines script geschrieben um die gleitende varianz zu berechnen. Allerdings dauert die Berechnung ziemlich lang. Das liegt vielleicht auch an den 45300 Daten. Von jeweils 300 Daten soll die Varianz berechnet werden.
Weiß jemand von euch eine Möglichkeit um das ganze schneller zu machen?
Danke.
Viele Grüße

Code:

a=300; % the length you need to define to calculate an average --> window size
u=u3; % time series

for k=1:45000 % n is l-a+1, l is the number of lines of one vector
for i=k:(k+a-1)
uav(k,1)=mean(u(k:(k+a-1),1));% µ1
udiftp=u(k:(k+a-1),1)-uav(k,1);% x1-µ1
prdtuvdiftp=udiftp.^2;% (x1-µ1)^2
u3_mvvar(k,1)=sum(prdtuvdiftp(1:300,1))/a;
end
end

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derOli

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Verfasst am: 18.08.2009, 16:04 Titel:

Hi,

dein Code haut nicht wirklich hin, erstmal kannst du die innere Schleife komplett weglassen, die hat keine Wirkung. Die Berechnung von u3_mvvar ist auch falsch. Du berechnest dort immer nur die Summe von den ersten 300 frames. Die Lösung ist einfacher als du dir das vielleicht denkst:

Code:

number = fix((length(u))/a);
u = u(1:a.*number);
new1 = var(reshape(u,a,number));

Funktion ohne Link?

Das wars schon sollte u nicht durch a teilbar sein, wird hinten abgeschnitten. Da könnte man auch noch das letzte Feld nehmen je nachdem ob es Sinn macht oder nicht.

Viele Grüße,

der Oli

RainbowBrite

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Verfasst am: 18.08.2009, 16:50 Titel:

Hallo Oli,
danke für die Antwort. Dein Code funktioniert auch soweit, allerdings wollte ich hinterher nen Vektor haben, der die gleiche Länge hat wie die Zeitserie. Also die ersten 300 Werte vom ersten Wert ausgehend, dann vom zweiten Wert ausgehen die nächsten 300 Werte. Und davon dann immer die Varianz. Ist das verständlich?
Mein Code funktioniert auch eigentlich, nur dauert das eben schon sehr lange.

steve

Ehrenmitglied


	Beiträge: 2.029

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Verfasst am: 20.08.2009, 09:19 Titel:

Moin,

wenn du eh nur die Varianz suchst, dann mach es doch einfach so:

Code:

a=300; % the length you need to define to calculate an average --> window size
u=u3; % time series
varianz = zeros(u3)
for k=1:length(u)-a
varianz(k) = var(u(k:k+a));
end

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Sollte zumindest klappen...

Gruß
Alex
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>> I told me to.

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RainbowBrite

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	Version: R2007a

Verfasst am: 20.08.2009, 09:55 Titel:

Oh, vielen Dank. Das sieht viel einfacher aus und geht viel schneller! Und die Ergebnisse sind auch fast gleich. Danke!


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