Hilfe beim Plotten bei "unstetiger Funktion" mit C

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Belli

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Verfasst am: 25.04.2015, 01:01 Titel: Hilfe beim Plotten bei "unstetiger Funktion" mit C

Hi,
ich habe für das Lösen des MIQP (aus dem Bereich Portfoliooptimierung) CPLEXMIQP verwendet und möchte mir das Ganze nun graphisch darstellen lassen. In der angehängten Datei sieht man, wie der Plot zu dem Problem aussehen (CCEF) sollte. Ich vermute mal, dass es entweder daran liegt, dass Matlab einen Polygonzug plottet oder daran, wie roh gewählt wurde. Ich weiß allerdings nicht, wie ich das ändern könnte. Viell hat ja jemand eine Idee und kann mir dabei helfen.
Danke schon mal!

Code:

numx=4;

sigma=[1 0.118368 0.143822 0.252213 0 0 0 0;
0.118368 1 0.164589 0.099763 0 0 0 0;
0.143822 0.164589 1 0.083122 0 0 0 0;
0.252213 0.099763 0.083122 1 0 0 0 0;
];

K = 2;

mu=[0.004798
0.000659
0.003174
0.001377];

l=0.1*ones(1,numx);

u=ones(1,numx);

rhomin=0.0025;
rhomax=0.0045;

anzPlots=100;

rhovec=0:(anzPlots-1);
rhovec=rhomin*ones(1,anzPlots)+rhovec*(rhomax-rhomin)/(anzPlots-1);
rvvec=zeros(1,anzPlots);

i=1;
exitflag=1;

while i<anzPlots && exitflag==1

rho=rhovec(i);

Aineq=[ -eye(numx),diag(l);
eye(numx),-diag(u)
];
bineq=[0;0;0;0;0;0;0;0
];

Aeq=[mu',zeros(1,numx);
ones(1,numx),zeros(1,numx);
zeros(1,numx),ones(1,numx);
];
beq=[rho;
1;
K;
];

lb=[0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0];
ub=[1;1;1;1;1;1;1;1];
ctype= 'CCCCBBBB'

[x, fval, exitflag, output] = cplexmiqp (2*sigma,zeros(1,2*numx),Aineq,bineq,Aeq,beq,[],[],[],lb,ub,ctype);
fprintf ('\nSolution status = %s \n', output.cplexstatusstring);
fprintf ('Solution value = %f \n', fval);
disp ('Values Wallieus =');
disp (x');

rvvec(i)=sqrt(fval);
i=i+1;
end

plot(rvvec(1:i-1),rhovec(1:i-1))

Funktion ohne Link?

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Jan S

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Verfasst am: 25.04.2015, 03:21 Titel: Re: Hilfe beim Plotten bei "unstetiger Funktion" m

Hallo Belli,

Wie können wir Dir helfen?
Deinen Code kann ich nicht laufen lassen, da ich die cplexmiqp Funktion nicht habe.

Zitat:

Ich vermute mal, dass es entweder daran liegt, dass Matlab einen Polygonzug plottet oder daran, wie roh gewählt wurde.

Das was woran liegt?

Zitat:

Ich weiß allerdings nicht, wie ich das ändern könnte.

Wie Du was ändern könntest?

Gruß, Jan

Belli

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Verfasst am: 25.04.2015, 11:36 Titel:

Hi Jan,

das ist natürlich schade, dass du die Funktion nicht hast. Da ich das Problem aber auch heuristisch lösen will, habe ich in Matlab den GA verwendet. Die Lösung des unbeschränkten Problems ist eine monoton wachsende Kurve mit der Varianz bzw. Standardabweichung auf der Abszisse und der Portfoliorendite auf der Ordinate (rho). Das kann man sich noch mal in dem Bild anschauen (UEF). Der GA sollte jetzt was "Ähnliches" wie die CCEF erzeugen, es kommt aktuell aber noch nichts sinnvolles raus.

Hier erstmal die Fitnessfunktion:

Code:

function[y]=f(x,sigma)
y=x'*sigma*x;
end

Funktion ohne Link?

Hier erneut das Zahlenbeispiel mit Aufruf:

Code:

numx=4;

%Ax<=b

sigma= [1 0.118368 0.143822 0.252213
0.118368 1 0.164589 0.099763
0.143822 0.164589 1 0.083122
0.252213 0.099763 0.083122 1
];

K=2;

mu=[0.004798
0.000659
0.003174
0.001377];

rhomean=sum(mu)/numx;
rhomin=min(mu);
rhomax=max(mu);

anzPlots=15;

rhovec=0:(anzPlots-1);
rhovec=rhomin*ones(1,anzPlots)+rhovec*(rhomax-rhomin)/(anzPlots-1);
rvvec=zeros(1,anzPlots);

i=1;
exitflag=1;

while i<anzPlots && exitflag==1

rho=rhovec(i);

l=zeros(numx,1);

u=ones(numx,1);

A=[mu',zeros(1,numx);
-mu',zeros(1,numx);
ones(1,numx),zeros(1,numx);
-ones(1,numx),zeros(1,numx);
-eye(numx),diag(l);
eye(numx),-diag(u);
zeros(1,numx),ones(1,numx);
zeros(1,numx),-ones(1,numx)
];
%eps=.01;
b=[rho;-rho;1;-1;zeros(2*numx,1);
K;-K];

LB=zeros(2*numx,1);
UB=ones(2*numx,1);

%xopt = ga(@(x)(zielf(x,sigma)),numx*2,A,b,[],[],LB,UB,[],numx+1:2*numx)
[x,fval,exitflag,output,population] = ga(@(x)(zielf(x,sigma)),numx*2,A,b,[],[],LB,UB,[],numx+1:2*numx);

rvvec(i)=sqrt(fval);
i=i+1;
end

plot(rvvec(1:i-1),rhovec(1:i-1))

Funktion ohne Link?

Viell kannst du es dir jetzt mal anschauen - danke schon mal!
Gruß,
Isabelle

Jan S

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Verfasst am: 25.04.2015, 17:01 Titel:

Hallo Belli,

Zitat:

Der GA sollte jetzt was "Ähnliches" wie die CCEF erzeugen, es kommt aktuell aber noch nichts sinnvolles raus.

Bitte denke daran, dass die Leser in einem Forum höchstwahrscheinlich noch nie in Deinem wissenschaftlichen Feld gearbeitet haben. Ich bin z.B. Physiker und habe viel Erfahrung mit Simulationen Mehrkörpersystemen aus starren Körpern mit nicht-relativistischen Geschwindigkeiten. Irgendwelche Fachausdrücke aus meinem Arbeitsgebiet werden die Leser im Forum sicherlich abschrecken.

Ich kann wirklich nicht wissen, was in Deinem Fall ein "sinnvolles" von einem "nicht sinnvollen" Ergebnis unterscheidet. Fremder Code ohne Kommentare ist im Allgemeinen überhaupt nicht nachvollziehbar. Vorallem wenn der Code nicht das erzeugt, was der Autor sucht. Dann hat man keinen Anhaltspunkt, woher der Unterschied zwischen den Ergebnissen und den Erwartungen stammen könnte.

Vielleicht findest Du zufällig einen Profi in Deinem Fachgebiet hier. Viel Erfolg!

Gruß, Jan


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